Сравнение TQCD.TO с XIU.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO) и iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO).

TQCD.TO и XIU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TQCD.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 20 нояб. 2019 г.. XIU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/TSX 60 Index. Фонд был запущен 28 сент. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности TQCD.TO и XIU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO) и iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TQCD.TO и XIU.TO

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
TQCD.TO TD Q Canadian Dividend ETF	7.84%	33.11%	22.27%	12.29%	1.68%	26.29%	-13.24%	3.12%
XIU.TO iShares S&P/TSX 60 Index ETF	3.54%	28.89%	20.73%	11.85%	-6.35%	28.06%	5.27%	-0.47%

Доходность по периодам

С начала года, TQCD.TO показывает доходность 7.84%, что значительно выше, чем у XIU.TO с доходностью 3.54%.

TQCD.TO

1 день: 0.45%

1 месяц: -2.85%

С начала года: 7.84%

6 месяцев: 16.14%

1 год: 38.27%

3 года*: 23.31%

5 лет*: 17.81%

10 лет*: —

XIU.TO

1 день: 0.48%

1 месяц: -3.36%

С начала года: 3.54%

6 месяцев: 9.18%

1 год: 30.55%

3 года*: 20.11%

5 лет*: 14.34%

10 лет*: 12.57%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

TD Q Canadian Dividend ETF

Название символа

iShares S&P/TSX 60 Index ETF

Часто сравнивают с TQCD.TO:

TQCD.TO с VDY.TO TQCD.TO с XDIV.TO TQCD.TO с TTP.TO TQCD.TO с XIC.TO TQCD.TO с HDIV.TO TQCD.TO с SCHD TQCD.TO с CEW.TO

Часто сравнивают с XIU.TO:

XIU.TO с XIC.TO XIU.TO с ZCN.TO XIU.TO с XDIV.TO XIU.TO с XSP.TO XIU.TO с HXT.TO XIU.TO с SPY XIU.TO с XIT.TO

Сравнение комиссий TQCD.TO и XIU.TO

TQCD.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XIU.TO в 0.18%.

TQCD.TO

TD Q Canadian Dividend ETF

XIU.TO

iShares S&P/TSX 60 Index ETF

Доходность на риск

TQCD.TO vs. XIU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TQCD.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

XIU.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQCD.TO c XIU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO) и iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	TQCD.TO	XIU.TO	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.97	2.12	+0.85
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.68	2.74	+0.94
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.62	1.42	+0.19
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.67	2.88	+0.79
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	19.15	14.02	+5.13
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TQCD.TO vs. XIU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQCD.TO на текущий момент составляет 2.97, что выше коэффициента Шарпа XIU.TO равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQCD.TO и XIU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	TQCD.TO	XIU.TO	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.97	2.12	+0.85
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	1.46	1.13	+0.33
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.84	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.70	0.50	+0.21

Корреляция

Корреляция между TQCD.TO и XIU.TO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQCD.TO и XIU.TO

Дивидендная доходность TQCD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности XIU.TO в 2.33%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
TQCD.TO TD Q Canadian Dividend ETF	2.87%	2.95%	3.47%	3.73%	4.03%	4.09%	6.20%	0.39%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
XIU.TO iShares S&P/TSX 60 Index ETF	2.33%	2.39%	2.92%	3.16%	3.02%	2.43%	3.03%	2.87%	3.18%	2.58%	2.65%	3.19%

Просадки

Сравнение просадок TQCD.TO и XIU.TO

Максимальная просадка TQCD.TO за все время составила -46.47%, что меньше максимальной просадки XIU.TO в -52.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQCD.TO и XIU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

	TQCD.TO	XIU.TO	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-46.47%	-52.31%	+5.84%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.74%	-10.79%	+0.05%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-15.65%	-16.36%	+0.71%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-35.46%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-2.85%	-3.36%	+0.51%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.14%	-11.69%	+5.55%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.06%	2.22%	-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности TQCD.TO и XIU.TO

Текущая волатильность для TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO) составляет 4.30%, в то время как у iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что TQCD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XIU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	TQCD.TO	XIU.TO	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.30%	5.11%	-0.81%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.42%	9.79%	-1.37%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	12.96%	14.50%	-1.54%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	12.25%	12.71%	-0.46%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.62%	14.99%	+4.63%

Сравнение TQCD.TO с XIU.TO

Доходность

Сравнение доходности TQCD.TO и XIU.TO

Сравнение доходности по годам TQCD.TO и XIU.TO

Доходность по периодам

TQCD.TO

XIU.TO

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий TQCD.TO и XIU.TO

Доходность на риск

TQCD.TO vs. XIU.TO — Ранг доходности на риск

TQCD.TO

XIU.TO

Сравнение TQCD.TO c XIU.TO - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

TQCD.TO vs. XIU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQCD.TO и XIU.TO

Просадки

Сравнение просадок TQCD.TO и XIU.TO

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности TQCD.TO и XIU.TO

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)