PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQCD.TO с ZGQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TQCD.TO с ZGQ.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO) и BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF (ZGQ.TO).

TQCD.TO и ZGQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TQCD.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 20 нояб. 2019 г.. ZGQ.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI All Country World High Quality Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности TQCD.TO и ZGQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO) и BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF (ZGQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TQCD.TO и ZGQ.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TQCD.TO
TD Q Canadian Dividend ETF		7.84%33.11%22.27%12.29%1.68%26.29%-13.24%3.12%
ZGQ.TO
BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF		0.28%8.04%29.47%29.38%-18.76%21.44%22.41%1.32%

Доходность по периодам

С начала года, TQCD.TO показывает доходность 7.84%, что значительно выше, чем у ZGQ.TO с доходностью 0.28%.

TQCD.TO

1 день
0.45%
1 месяц
-2.85%
С начала года
7.84%
6 месяцев
16.14%
1 год
38.27%
3 года*
23.31%
5 лет*
17.81%
10 лет*
—

ZGQ.TO

1 день
0.86%
1 месяц
-4.30%
С начала года
0.28%
6 месяцев
-1.31%
1 год
12.98%
3 года*
17.93%
5 лет*
11.59%
10 лет*
13.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Q Canadian Dividend ETF

BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF

Часто сравнивают с TQCD.TO:
TQCD.TO с VDY.TOTQCD.TO с XDIV.TOTQCD.TO с TTP.TOTQCD.TO с XIC.TOTQCD.TO с HDIV.TOTQCD.TO с SCHDTQCD.TO с CEW.TO
Часто сравнивают с ZGQ.TO:
ZGQ.TO с XEQT.TOZGQ.TO с XWD.TOZGQ.TO с ZUQ.TOZGQ.TO с VFV.TOZGQ.TO с XAW.TOZGQ.TO с ZNQ.TOZGQ.TO с VOO

Сравнение комиссий TQCD.TO и ZGQ.TO

TQCD.TO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ZGQ.TO в 0.50%.

ZGQ.TO
BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF
TQCD.TO
TD Q Canadian Dividend ETF

Доходность на риск

TQCD.TO vs. ZGQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQCD.TO
Ранг доходности на риск TQCD.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQCD.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQCD.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQCD.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQCD.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQCD.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
ZGQ.TO
Ранг доходности на риск ZGQ.TO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGQ.TO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGQ.TO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGQ.TO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGQ.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGQ.TO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQCD.TO c ZGQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO) и BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF (ZGQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TQCD.TOZGQ.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.97

0.72

+2.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.68

1.10

+2.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.62

1.16

+0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.67

1.12

+2.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.15

4.27

+14.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TQCD.TO vs. ZGQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQCD.TO на текущий момент составляет 2.97, что выше коэффициента Шарпа ZGQ.TO равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQCD.TO и ZGQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TQCD.TOZGQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.97

0.72

+2.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.46

0.74

+0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.87

-0.16

Корреляция

Корреляция между TQCD.TO и ZGQ.TO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQCD.TO и ZGQ.TO

Дивидендная доходность TQCD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности ZGQ.TO в 0.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TQCD.TO
TD Q Canadian Dividend ETF		2.87%2.95%3.47%3.73%4.03%4.09%6.20%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZGQ.TO
BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF		0.56%0.60%0.90%1.33%1.34%0.86%0.99%1.10%1.51%1.09%1.35%1.03%

Просадки

Сравнение просадок TQCD.TO и ZGQ.TO

Максимальная просадка TQCD.TO за все время составила -46.47%, что больше максимальной просадки ZGQ.TO в -26.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQCD.TO и ZGQ.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TQCD.TOZGQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.47%

-26.68%

-19.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.74%

-11.28%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.65%

-26.68%

+11.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.85%

-5.44%

+2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-4.54%

-1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.97%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности TQCD.TO и ZGQ.TO

Текущая волатильность для TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO) составляет 4.30%, в то время как у BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF (ZGQ.TO) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что TQCD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZGQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TQCD.TOZGQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

6.54%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.42%

11.24%

-2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.96%

18.19%

-5.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.25%

15.72%

-3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.62%

16.07%

+3.55%