PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQCD.TO с XETM.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TQCD.TO с XETM.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO) и iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF (XETM.TO).

TQCD.TO и XETM.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TQCD.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 20 нояб. 2019 г.. XETM.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/TSX Energy Transition Materials Index. Фонд был запущен 6 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TQCD.TO и XETM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO) и iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF (XETM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TQCD.TO и XETM.TO

2026 (YTD)202520242023
TQCD.TO
TD Q Canadian Dividend ETF		7.84%33.11%22.27%5.18%
XETM.TO
iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF		12.67%74.97%5.16%-2.24%

Доходность по периодам

С начала года, TQCD.TO показывает доходность 7.84%, что значительно ниже, чем у XETM.TO с доходностью 12.67%.

TQCD.TO

1 день
0.45%
1 месяц
-2.85%
С начала года
7.84%
6 месяцев
16.14%
1 год
38.27%
3 года*
23.31%
5 лет*
17.81%
10 лет*
—

XETM.TO

1 день
2.43%
1 месяц
-12.58%
С начала года
12.67%
6 месяцев
34.52%
1 год
91.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Q Canadian Dividend ETF

iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF

Часто сравнивают с TQCD.TO:
TQCD.TO с VDY.TOTQCD.TO с XDIV.TOTQCD.TO с TTP.TOTQCD.TO с XIC.TOTQCD.TO с HDIV.TOTQCD.TO с SCHDTQCD.TO с CEW.TO
Часто сравнивают с XETM.TO:
XETM.TO с XMA.TOXETM.TO с SETMXETM.TO с XBM.TOXETM.TO с HURA.TOXETM.TO с TINF.TOXETM.TO с VCN.TOXETM.TO с AVDV

Сравнение комиссий TQCD.TO и XETM.TO

TQCD.TO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии XETM.TO в 0.59%.

XETM.TO
iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF
TQCD.TO
TD Q Canadian Dividend ETF

Доходность на риск

TQCD.TO vs. XETM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQCD.TO
Ранг доходности на риск TQCD.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQCD.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQCD.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQCD.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQCD.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQCD.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
XETM.TO
Ранг доходности на риск XETM.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XETM.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XETM.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XETM.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XETM.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XETM.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQCD.TO c XETM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO) и iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF (XETM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TQCD.TOXETM.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.97

2.10

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.68

2.69

+0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.62

1.46

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.67

3.37

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.15

10.09

+9.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TQCD.TO vs. XETM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQCD.TO на текущий момент составляет 2.97, что выше коэффициента Шарпа XETM.TO равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQCD.TO и XETM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TQCD.TOXETM.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.97

2.10

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.92

-0.22

Корреляция

Корреляция между TQCD.TO и XETM.TO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQCD.TO и XETM.TO

Дивидендная доходность TQCD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности XETM.TO в 0.59%

TTM2025202420232022202120202019
TQCD.TO
TD Q Canadian Dividend ETF		2.87%2.95%3.47%3.73%4.03%4.09%6.20%0.39%
XETM.TO
iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF		0.59%0.66%0.69%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TQCD.TO и XETM.TO

Максимальная просадка TQCD.TO за все время составила -46.47%, что больше максимальной просадки XETM.TO в -33.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQCD.TO и XETM.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TQCD.TOXETM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.47%

-33.71%

-12.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.74%

-25.13%

+14.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.85%

-13.05%

+10.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-8.17%

+2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

9.10%

-7.04%

Волатильность

Сравнение волатильности TQCD.TO и XETM.TO

Текущая волатильность для TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO) составляет 4.30%, в то время как у iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF (XETM.TO) волатильность равна 15.57%. Это указывает на то, что TQCD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XETM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TQCD.TOXETM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

15.57%

-11.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.42%

31.12%

-22.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.96%

43.89%

-30.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.25%

34.71%

-22.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.62%

34.71%

-15.09%