PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQCD.TO с XDV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TQCD.TO с XDV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO) и iShares Canadian Select Dividend Index ETF (XDV.TO).

TQCD.TO и XDV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TQCD.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 20 нояб. 2019 г.. XDV.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности TQCD.TO и XDV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO) и iShares Canadian Select Dividend Index ETF (XDV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TQCD.TO и XDV.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TQCD.TO
TD Q Canadian Dividend ETF		7.84%33.11%22.27%12.29%1.68%26.29%-13.24%3.12%
XDV.TO
iShares Canadian Select Dividend Index ETF		6.35%24.80%21.08%7.83%-8.70%29.08%-0.64%-0.51%

Доходность по периодам

С начала года, TQCD.TO показывает доходность 7.84%, что значительно выше, чем у XDV.TO с доходностью 6.35%.

TQCD.TO

1 день
0.45%
1 месяц
-2.85%
С начала года
7.84%
6 месяцев
16.14%
1 год
38.27%
3 года*
23.31%
5 лет*
17.81%
10 лет*
—

XDV.TO

1 день
0.31%
1 месяц
-1.96%
С начала года
6.35%
6 месяцев
12.55%
1 год
30.75%
3 года*
18.18%
5 лет*
12.40%
10 лет*
10.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Q Canadian Dividend ETF

iShares Canadian Select Dividend Index ETF

Часто сравнивают с TQCD.TO:
TQCD.TO с VDY.TOTQCD.TO с XDIV.TOTQCD.TO с TTP.TOTQCD.TO с XIC.TOTQCD.TO с HDIV.TOTQCD.TO с SCHDTQCD.TO с CEW.TO
Часто сравнивают с XDV.TO:
XDV.TO с XDIV.TOXDV.TO с VDY.TOXDV.TO с XEI.TOXDV.TO с CDZ.TOXDV.TO с ZDV.TOXDV.TO с XIU.TOXDV.TO с ZSP.TO

Сравнение комиссий TQCD.TO и XDV.TO

TQCD.TO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии XDV.TO в 0.55%.

XDV.TO
iShares Canadian Select Dividend Index ETF
TQCD.TO
TD Q Canadian Dividend ETF

Доходность на риск

TQCD.TO vs. XDV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQCD.TO
Ранг доходности на риск TQCD.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQCD.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQCD.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQCD.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQCD.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQCD.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
XDV.TO
Ранг доходности на риск XDV.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDV.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDV.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDV.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDV.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDV.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQCD.TO c XDV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO) и iShares Canadian Select Dividend Index ETF (XDV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TQCD.TOXDV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.97

3.04

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.68

3.75

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.62

1.64

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.67

4.03

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.15

18.75

+0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TQCD.TO vs. XDV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQCD.TO на текущий момент составляет 2.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDV.TO равному 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQCD.TO и XDV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TQCD.TOXDV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.97

3.04

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.46

1.16

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.54

+0.16

Корреляция

Корреляция между TQCD.TO и XDV.TO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQCD.TO и XDV.TO

Дивидендная доходность TQCD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности XDV.TO в 3.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TQCD.TO
TD Q Canadian Dividend ETF		2.87%2.95%3.47%3.73%4.03%4.09%6.20%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDV.TO
iShares Canadian Select Dividend Index ETF		3.25%3.46%4.20%4.46%4.34%3.69%4.55%4.01%4.68%3.47%3.72%4.52%

Просадки

Сравнение просадок TQCD.TO и XDV.TO

Максимальная просадка TQCD.TO за все время составила -46.47%, примерно равная максимальной просадке XDV.TO в -48.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQCD.TO и XDV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TQCD.TOXDV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.47%

-48.79%

+2.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.74%

-7.77%

-2.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.65%

-20.59%

+4.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.85%

-1.96%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-6.97%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

1.67%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности TQCD.TO и XDV.TO

TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с iShares Canadian Select Dividend Index ETF (XDV.TO) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что TQCD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TQCD.TOXDV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

4.08%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.42%

7.18%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.96%

10.18%

+2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.25%

10.79%

+1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.62%

14.67%

+4.95%