PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQCD.TO с TQSM.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TQCD.TO с TQSM.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO) и TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF (TQSM.TO).

TQCD.TO и TQSM.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TQCD.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 20 нояб. 2019 г.. TQSM.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 7 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности TQCD.TO и TQSM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO) и TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF (TQSM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TQCD.TO и TQSM.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TQCD.TO
TD Q Canadian Dividend ETF		7.84%33.11%22.27%12.29%1.68%26.29%-13.24%3.12%
TQSM.TO
TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF		2.80%1.20%20.45%18.86%0.22%25.08%-2.24%-0.73%

Доходность по периодам

С начала года, TQCD.TO показывает доходность 7.84%, что значительно выше, чем у TQSM.TO с доходностью 2.80%.

TQCD.TO

1 день
0.45%
1 месяц
-2.85%
С начала года
7.84%
6 месяцев
16.14%
1 год
38.27%
3 года*
23.31%
5 лет*
17.81%
10 лет*
—

TQSM.TO

1 день
0.47%
1 месяц
-1.97%
С начала года
2.80%
6 месяцев
-0.18%
1 год
11.16%
3 года*
13.11%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Q Canadian Dividend ETF

TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF

Часто сравнивают с TQCD.TO:
TQCD.TO с VDY.TOTQCD.TO с XDIV.TOTQCD.TO с TTP.TOTQCD.TO с XIC.TOTQCD.TO с HDIV.TOTQCD.TO с SCHDTQCD.TO с CEW.TO
Часто сравнивают с TQSM.TO:
TQSM.TO с ZSML.TOTQSM.TO с XUU-U.TOTQSM.TO с IWMTQSM.TO с ZEA.TOTQSM.TO с VIU.TOTQSM.TO с XSU.TOTQSM.TO с TSCSX

Сравнение комиссий TQCD.TO и TQSM.TO

TQCD.TO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии TQSM.TO в 0.40%.

TQSM.TO
TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF
TQCD.TO
TD Q Canadian Dividend ETF

Доходность на риск

TQCD.TO vs. TQSM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQCD.TO
Ранг доходности на риск TQCD.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQCD.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQCD.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQCD.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQCD.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQCD.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
TQSM.TO
Ранг доходности на риск TQSM.TO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQSM.TO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQSM.TO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQSM.TO: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQSM.TO: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQSM.TO: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQCD.TO c TQSM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO) и TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF (TQSM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TQCD.TOTQSM.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.97

0.55

+2.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.68

0.90

+2.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.62

1.12

+0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.67

0.82

+2.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.15

2.88

+16.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TQCD.TO vs. TQSM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQCD.TO на текущий момент составляет 2.97, что выше коэффициента Шарпа TQSM.TO равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQCD.TO и TQSM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TQCD.TOTQSM.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.97

0.55

+2.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.46

0.68

+0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.54

+0.16

Корреляция

Корреляция между TQCD.TO и TQSM.TO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQCD.TO и TQSM.TO

Дивидендная доходность TQCD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности TQSM.TO в 0.86%

TTM2025202420232022202120202019
TQCD.TO
TD Q Canadian Dividend ETF		2.87%2.95%3.47%3.73%4.03%4.09%6.20%0.39%
TQSM.TO
TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF		0.86%0.90%0.89%0.85%1.34%0.78%1.10%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TQCD.TO и TQSM.TO

Максимальная просадка TQCD.TO за все время составила -46.47%, что больше максимальной просадки TQSM.TO в -33.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQCD.TO и TQSM.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TQCD.TOTQSM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.47%

-33.03%

-13.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.74%

-13.51%

+2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.65%

-23.78%

+8.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.85%

-3.84%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-5.64%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

3.86%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности TQCD.TO и TQSM.TO

Текущая волатильность для TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO) составляет 4.30%, в то время как у TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF (TQSM.TO) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что TQCD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQSM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TQCD.TOTQSM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

5.53%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.42%

11.42%

-3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.96%

20.49%

-7.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.25%

15.98%

-3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.62%

18.29%

+1.33%