PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQCD.TO с TBAL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TQCD.TO с TBAL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO) и TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO).

TQCD.TO и TBAL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TQCD.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 20 нояб. 2019 г.. TBAL.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 11 авг. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности TQCD.TO и TBAL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO) и TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TQCD.TO и TBAL.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
TQCD.TO
TD Q Canadian Dividend ETF		7.84%33.11%22.27%12.29%1.68%26.29%7.86%
TBAL.TO
TD Balanced ETF Portfolio		0.85%13.83%16.01%15.85%-12.63%12.93%5.05%

Доходность по периодам

С начала года, TQCD.TO показывает доходность 7.84%, что значительно выше, чем у TBAL.TO с доходностью 0.85%.

TQCD.TO

1 день
0.45%
1 месяц
-2.85%
С начала года
7.84%
6 месяцев
16.14%
1 год
38.27%
3 года*
23.31%
5 лет*
17.81%
10 лет*
—

TBAL.TO

1 день
0.52%
1 месяц
-2.66%
С начала года
0.85%
6 месяцев
2.47%
1 год
13.52%
3 года*
13.00%
5 лет*
8.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Q Canadian Dividend ETF

TD Balanced ETF Portfolio

Часто сравнивают с TQCD.TO:
TQCD.TO с VDY.TOTQCD.TO с XDIV.TOTQCD.TO с TTP.TOTQCD.TO с XIC.TOTQCD.TO с HDIV.TOTQCD.TO с SCHDTQCD.TO с CEW.TO
Часто сравнивают с TBAL.TO:
TBAL.TO с TGRO.TOTBAL.TO с VBAL.TOTBAL.TO с XBAL.TOTBAL.TO с TEQT.TOTBAL.TO с VDY.TOTBAL.TO с HDIV.TOTBAL.TO с VCNS.TO

Сравнение комиссий TQCD.TO и TBAL.TO

TQCD.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии TBAL.TO в 0.15%.

TQCD.TO
TD Q Canadian Dividend ETF
TBAL.TO
TD Balanced ETF Portfolio

Доходность на риск

TQCD.TO vs. TBAL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQCD.TO
Ранг доходности на риск TQCD.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQCD.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQCD.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQCD.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQCD.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQCD.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
TBAL.TO
Ранг доходности на риск TBAL.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBAL.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBAL.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBAL.TO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBAL.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBAL.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQCD.TO c TBAL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO) и TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TQCD.TOTBAL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.97

1.41

+1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.68

1.95

+1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.62

1.28

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.67

1.88

+1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.15

7.69

+11.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TQCD.TO vs. TBAL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQCD.TO на текущий момент составляет 2.97, что выше коэффициента Шарпа TBAL.TO равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQCD.TO и TBAL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TQCD.TOTBAL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.97

1.41

+1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.46

0.93

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.98

-0.27

Корреляция

Корреляция между TQCD.TO и TBAL.TO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQCD.TO и TBAL.TO

Дивидендная доходность TQCD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности TBAL.TO в 2.49%

TTM2025202420232022202120202019
TQCD.TO
TD Q Canadian Dividend ETF		2.87%2.95%3.47%3.73%4.03%4.09%6.20%0.39%
TBAL.TO
TD Balanced ETF Portfolio		2.49%2.56%2.54%2.65%2.65%1.64%0.88%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TQCD.TO и TBAL.TO

Максимальная просадка TQCD.TO за все время составила -46.47%, что больше максимальной просадки TBAL.TO в -17.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQCD.TO и TBAL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TQCD.TOTBAL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.47%

-17.34%

-29.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.74%

-7.17%

-3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.65%

-17.34%

+1.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.85%

-3.33%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-3.62%

-2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

1.76%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности TQCD.TO и TBAL.TO

TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что TQCD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TQCD.TOTBAL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

3.95%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.42%

6.14%

+2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.96%

9.63%

+3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.25%

9.02%

+3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.62%

8.96%

+10.66%