PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQCD.TO с FXM.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TQCD.TO с FXM.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO) и CI Morningstar Canada Value Index ETF (FXM.TO).

TQCD.TO и FXM.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TQCD.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 20 нояб. 2019 г.. FXM.TO - это пассивный фонд от CI Investments, который отслеживает доходность Morningstar Canada Target Value Index. Фонд был запущен 13 февр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности TQCD.TO и FXM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO) и CI Morningstar Canada Value Index ETF (FXM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TQCD.TO и FXM.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TQCD.TO
TD Q Canadian Dividend ETF		7.84%33.11%22.27%12.29%1.68%26.29%-13.24%3.12%
FXM.TO
CI Morningstar Canada Value Index ETF		9.25%38.54%30.05%5.79%-1.19%31.47%6.15%2.60%

Доходность по периодам

С начала года, TQCD.TO показывает доходность 7.84%, что значительно ниже, чем у FXM.TO с доходностью 9.25%.

TQCD.TO

1 день
0.45%
1 месяц
-2.85%
С начала года
7.84%
6 месяцев
16.14%
1 год
38.27%
3 года*
23.31%
5 лет*
17.81%
10 лет*
—

FXM.TO

1 день
0.26%
1 месяц
-4.06%
С начала года
9.25%
6 месяцев
19.53%
1 год
50.82%
3 года*
26.22%
5 лет*
18.51%
10 лет*
14.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Q Canadian Dividend ETF

CI Morningstar Canada Value Index ETF

Часто сравнивают с TQCD.TO:
TQCD.TO с VDY.TOTQCD.TO с XDIV.TOTQCD.TO с TTP.TOTQCD.TO с XIC.TOTQCD.TO с HDIV.TOTQCD.TO с SCHDTQCD.TO с CEW.TO
Часто сравнивают с FXM.TO:
FXM.TO с FCUV.TOFXM.TO с FCCM.NEOFXM.TO с VDY.TOFXM.TO с XDIV.TOFXM.TO с XCV.TOFXM.TO с XCS.TOFXM.TO с XEQT.TO

Сравнение комиссий TQCD.TO и FXM.TO

TQCD.TO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FXM.TO в 0.64%.

FXM.TO
CI Morningstar Canada Value Index ETF
TQCD.TO
TD Q Canadian Dividend ETF

Доходность на риск

TQCD.TO vs. FXM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQCD.TO
Ранг доходности на риск TQCD.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQCD.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQCD.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQCD.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQCD.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQCD.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FXM.TO
Ранг доходности на риск FXM.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXM.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXM.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXM.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXM.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQCD.TO c FXM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO) и CI Morningstar Canada Value Index ETF (FXM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TQCD.TOFXM.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.97

3.42

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.68

4.07

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.62

1.70

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.67

4.46

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.15

20.25

-1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TQCD.TO vs. FXM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQCD.TO на текущий момент составляет 2.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXM.TO равному 3.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQCD.TO и FXM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TQCD.TOFXM.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.97

3.42

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.46

1.30

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.80

-0.10

Корреляция

Корреляция между TQCD.TO и FXM.TO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQCD.TO и FXM.TO

Дивидендная доходность TQCD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности FXM.TO в 1.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TQCD.TO
TD Q Canadian Dividend ETF		2.87%2.95%3.47%3.73%4.03%4.09%6.20%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXM.TO
CI Morningstar Canada Value Index ETF		1.93%1.91%2.17%2.96%2.18%2.19%2.40%2.03%2.52%1.70%1.83%2.24%

Просадки

Сравнение просадок TQCD.TO и FXM.TO

Максимальная просадка TQCD.TO за все время составила -46.47%, примерно равная максимальной просадке FXM.TO в -46.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQCD.TO и FXM.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TQCD.TOFXM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.47%

-46.41%

-0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.74%

-11.48%

+0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.65%

-16.08%

+0.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.85%

-4.06%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-4.72%

-1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.53%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности TQCD.TO и FXM.TO

TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с CI Morningstar Canada Value Index ETF (FXM.TO) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что TQCD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TQCD.TOFXM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

3.98%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.42%

9.86%

-1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.96%

14.93%

-1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.25%

14.28%

-2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.62%

17.05%

+2.57%