PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQCD.TO с FIE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TQCD.TO с FIE.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO) и iShares Canadian Financial Monthly Income ETF (FIE.TO).

TQCD.TO и FIE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TQCD.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 20 нояб. 2019 г.. FIE.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can Equity Tgt Alloc NR CAD. Фонд был запущен 16 апр. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности TQCD.TO и FIE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO) и iShares Canadian Financial Monthly Income ETF (FIE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TQCD.TO и FIE.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TQCD.TO
TD Q Canadian Dividend ETF		7.84%33.11%22.27%12.29%1.68%26.29%-13.24%3.12%
FIE.TO
iShares Canadian Financial Monthly Income ETF		-1.10%24.15%27.37%12.34%-14.53%27.00%0.99%-0.30%

Доходность по периодам

С начала года, TQCD.TO показывает доходность 7.84%, что значительно выше, чем у FIE.TO с доходностью -1.10%.

TQCD.TO

1 день
0.45%
1 месяц
-2.85%
С начала года
7.84%
6 месяцев
16.14%
1 год
38.27%
3 года*
23.31%
5 лет*
17.81%
10 лет*
—

FIE.TO

1 день
0.83%
1 месяц
-1.90%
С начала года
-1.10%
6 месяцев
4.41%
1 год
20.92%
3 года*
19.33%
5 лет*
11.03%
10 лет*
10.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Q Canadian Dividend ETF

iShares Canadian Financial Monthly Income ETF

Часто сравнивают с TQCD.TO:
TQCD.TO с VDY.TOTQCD.TO с XDIV.TOTQCD.TO с TTP.TOTQCD.TO с XIC.TOTQCD.TO с HDIV.TOTQCD.TO с SCHDTQCD.TO с CEW.TO
Часто сравнивают с FIE.TO:
FIE.TO с XEI.TOFIE.TO с XEQT.TOFIE.TO с XFN.TOFIE.TO с XDIV.TOFIE.TO с HMAX.TOFIE.TO с VDY.TOFIE.TO с FTN.TO

Сравнение комиссий TQCD.TO и FIE.TO

TQCD.TO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FIE.TO в 0.85%.

FIE.TO
iShares Canadian Financial Monthly Income ETF
TQCD.TO
TD Q Canadian Dividend ETF

Доходность на риск

TQCD.TO vs. FIE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQCD.TO
Ранг доходности на риск TQCD.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQCD.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQCD.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQCD.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQCD.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQCD.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FIE.TO
Ранг доходности на риск FIE.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIE.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIE.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIE.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIE.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIE.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQCD.TO c FIE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO) и iShares Canadian Financial Monthly Income ETF (FIE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TQCD.TOFIE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.97

1.98

+0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.68

2.49

+1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.62

1.40

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.67

2.62

+1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.15

8.42

+10.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TQCD.TO vs. FIE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQCD.TO на текущий момент составляет 2.97, что выше коэффициента Шарпа FIE.TO равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQCD.TO и FIE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TQCD.TOFIE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.97

1.98

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.46

1.06

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.69

+0.02

Корреляция

Корреляция между TQCD.TO и FIE.TO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQCD.TO и FIE.TO

Дивидендная доходность TQCD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности FIE.TO в 4.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TQCD.TO
TD Q Canadian Dividend ETF		2.87%2.95%3.47%3.73%4.03%4.09%6.20%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIE.TO
iShares Canadian Financial Monthly Income ETF		4.92%4.81%5.66%6.77%7.09%5.68%6.80%6.36%7.07%6.02%6.31%7.11%

Просадки

Сравнение просадок TQCD.TO и FIE.TO

Максимальная просадка TQCD.TO за все время составила -46.47%, что больше максимальной просадки FIE.TO в -42.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQCD.TO и FIE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TQCD.TOFIE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.47%

-42.25%

-4.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.74%

-8.31%

-2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.65%

-23.03%

+7.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.85%

-4.37%

+1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-5.06%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.59%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности TQCD.TO и FIE.TO

TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO) и iShares Canadian Financial Monthly Income ETF (FIE.TO) имеют волатильность 4.30% и 4.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TQCD.TOFIE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

4.22%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.42%

7.35%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.96%

10.66%

+2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.25%

10.44%

+1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.62%

14.06%

+5.56%