PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQCD.TO с ETSX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TQCD.TO с ETSX.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO) и Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged (ETSX.TO).

TQCD.TO и ETSX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TQCD.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 20 нояб. 2019 г.. ETSX.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность S&P/TSX 60. Фонд был запущен 9 янв. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TQCD.TO и ETSX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO) и Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged (ETSX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TQCD.TO и ETSX.TO

2026 (YTD)202520242023
TQCD.TO
TD Q Canadian Dividend ETF		7.84%33.11%22.27%8.22%
ETSX.TO
Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged		0.82%25.93%18.50%6.16%

Доходность по периодам

С начала года, TQCD.TO показывает доходность 7.84%, что значительно выше, чем у ETSX.TO с доходностью 0.82%.

TQCD.TO

1 день
0.45%
1 месяц
-2.85%
С начала года
7.84%
6 месяцев
16.14%
1 год
38.27%
3 года*
23.31%
5 лет*
17.81%
10 лет*
—

ETSX.TO

1 день
1.29%
1 месяц
-4.15%
С начала года
0.82%
6 месяцев
7.20%
1 год
27.15%
3 года*
16.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Q Canadian Dividend ETF

Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged

Часто сравнивают с TQCD.TO:
TQCD.TO с VDY.TOTQCD.TO с XDIV.TOTQCD.TO с TTP.TOTQCD.TO с XIC.TOTQCD.TO с HDIV.TOTQCD.TO с SCHDTQCD.TO с CEW.TO
Часто сравнивают с ETSX.TO:
ETSX.TO с KNGC.TOETSX.TO с TULV.TOETSX.TO с HDIV.TOETSX.TO с TPU.TOETSX.TO с BRKY.NEOETSX.TO с FCUQ.TOETSX.TO с UTES.TO

Сравнение комиссий TQCD.TO и ETSX.TO

TQCD.TO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ETSX.TO в 0.45%.

ETSX.TO
Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged
TQCD.TO
TD Q Canadian Dividend ETF

Доходность на риск

TQCD.TO vs. ETSX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQCD.TO
Ранг доходности на риск TQCD.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQCD.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQCD.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQCD.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQCD.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQCD.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
ETSX.TO
Ранг доходности на риск ETSX.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETSX.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETSX.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETSX.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETSX.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETSX.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQCD.TO c ETSX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO) и Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged (ETSX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TQCD.TOETSX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.97

2.01

+0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.68

2.72

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.62

1.41

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.67

2.41

+1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.15

11.88

+7.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TQCD.TO vs. ETSX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQCD.TO на текущий момент составляет 2.97, что выше коэффициента Шарпа ETSX.TO равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQCD.TO и ETSX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TQCD.TOETSX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.97

2.01

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.34

-0.64

Корреляция

Корреляция между TQCD.TO и ETSX.TO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQCD.TO и ETSX.TO

Дивидендная доходность TQCD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности ETSX.TO в 8.77%

TTM2025202420232022202120202019
TQCD.TO
TD Q Canadian Dividend ETF		2.87%2.95%3.47%3.73%4.03%4.09%6.20%0.39%
ETSX.TO
Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged		8.77%9.39%9.20%9.92%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TQCD.TO и ETSX.TO

Максимальная просадка TQCD.TO за все время составила -46.47%, что больше максимальной просадки ETSX.TO в -12.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQCD.TO и ETSX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TQCD.TOETSX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.47%

-12.23%

-34.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.74%

-9.97%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.85%

-4.81%

+1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-1.69%

-4.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.02%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности TQCD.TO и ETSX.TO

Текущая волатильность для TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO) составляет 4.30%, в то время как у Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged (ETSX.TO) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что TQCD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETSX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TQCD.TOETSX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

5.04%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.42%

9.12%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.96%

13.83%

-0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.25%

11.75%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.62%

11.75%

+7.87%