Сравнение TQCAX с SHXPX
TQCAX (Touchstone Dividend Equity Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. TQCAX charges 1.04%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности TQCAX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TQCAX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 3.15%
- С начала года
- 10.31%
- 6 месяцев
- 11.17%
- 1 год
- 24.74%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHXPX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TQCAX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TQCAX Touchstone Dividend Equity Fund | 0.42% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.32% |
Correlation
The correlation between TQCAX and SHXPX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TQCAX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
TQCAX
SHXPX
Сравнение TQCAX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Dividend Equity Fund (TQCAX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TQCAX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.13 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TQCAX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 8.85 | -8.13 |
Просадки
Сравнение просадок TQCAX и SHXPX
Максимальная просадка TQCAX за все время составила -18.84%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQCAX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TQCAX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.84% | -0.13% | -18.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.37% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -0.13% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -0.03% | -3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TQCAX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TQCAX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.30% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.04% | 2.95% | +7.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.70% | 2.95% | +11.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.70% | 2.95% | +11.75% |
Сравнение комиссий TQCAX и SHXPX
TQCAX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TQCAX и SHXPX
Дивидендная доходность TQCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQCAX Touchstone Dividend Equity Fund | 5.86% | 6.40% | 7.16% | 4.69% | 5.30% | 2.43% |
Часто задаваемые вопросы
TQCAX and SHXPX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TQCAX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор