Сравнение TPYAX с LIAGX
TPYAX (Touchstone International ESG Equity Fund) and LIAGX (Lord Abbett International Growth Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, TPYAX returned 2.92%/yr vs 7.54%/yr for LIAGX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. TPYAX charges 1.17%/yr vs 0.81%/yr for LIAGX.
Доходность
Сравнение доходности TPYAX и LIAGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TPYAX показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у LIAGX с доходностью 22.36%.
TPYAX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 2.39%
- 6 месяцев
- -1.04%
- С начала года
- -0.23%
- 1 год
- -6.68%
- 3 года*
- 7.73%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 9.27%
LIAGX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -3.67%
- 6 месяцев
- 15.63%
- С начала года
- 22.36%
- 1 год
- 31.66%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TPYAX и LIAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TPYAX Touchstone International ESG Equity Fund | -0.23% | 9.60% | 8.17% | 23.62% | -20.81% | 0.27% |
LIAGX Lord Abbett International Growth Fund | 22.36% | 25.09% | 9.43% | 15.73% | -26.63% | 0.07% |
Correlation
The correlation between TPYAX and LIAGX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г. | 0.89 |
The correlation between TPYAX and LIAGX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPYAX vs. LIAGX — Ранг доходности на риск
TPYAX
LIAGX
Сравнение TPYAX c LIAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone International ESG Equity Fund (TPYAX) и Lord Abbett International Growth Fund (LIAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPYAX | LIAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.25 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 2.21 | -2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | 7.99 | -8.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPYAX и LIAGX
Максимальная просадка TPYAX за все время составила -57.30%, что больше максимальной просадки LIAGX в -37.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPYAX и LIAGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPYAX | LIAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.30% | -37.87% | -19.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.54% | -14.56% | -8.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.78% | -17.11% | -6.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.14% | -37.87% | +1.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.26% | -8.29% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.84% | -13.03% | +1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.70% | 4.03% | +5.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPYAX и LIAGX
Текущая волатильность для Touchstone International ESG Equity Fund (TPYAX) составляет 7.37%, в то время как у Lord Abbett International Growth Fund (LIAGX) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что TPYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPYAX | LIAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | 10.44% | -3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.33% | 22.21% | -4.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.12% | 24.45% | -4.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.40% | 19.61% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.53% | 19.54% | +0.99% |
Сравнение комиссий TPYAX и LIAGX
TPYAX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии LIAGX в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPYAX и LIAGX
Дивидендная доходность TPYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности LIAGX в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIAGX Lord Abbett International Growth Fund | 0.31% | 0.38% | 0.48% | 0.71% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TPYAX Touchstone International ESG Equity Fund | 1.06% | 1.06% | 10.22% | 4.12% | 2.32% | 7.13% | 0.34% | 46.57% | 12.62% | 4.31% | 2.46% | 10.29% |
Часто задаваемые вопросы
TPYAX and LIAGX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LIAGX has higher volatility (10.44%) compared to TPYAX (7.37%). In terms of maximum drawdown, TPYAX dropped -57.30% vs LIAGX's -37.87%.
LIAGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TPYAX и LIAGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор