PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPXG.L с JPXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPXG.L с JPXN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TPXG.L (Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY) and JPXN (iShares JPX-Nikkei 400 ETF) are both Japan Equities funds - TPXG.L tracks the TOPIX TR JPY while JPXN tracks the JPX-Nikkei Index 400. Both are passively managed. Over the past 5 years, TPXG.L returned 10.97%/yr vs 9.31%/yr for JPXN. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. TPXG.L charges 0.20%/yr vs 0.48%/yr for JPXN.

Доходность

Сравнение доходности TPXG.L и JPXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY (TPXG.L) и iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TPXG.L торгуется в GBp, в то время как JPXN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPXN были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TPXG.L показывает доходность 14.95%, что значительно выше, чем у JPXN с доходностью 13.21%.

TPXG.L

1 день
-0.19%
1 месяц
3.10%
С начала года
14.95%
6 месяцев
14.60%
1 год
33.07%
3 года*
16.91%
5 лет*
10.97%
10 лет*
—

JPXN

1 день
-2.62%
1 месяц
0.00%
С начала года
13.21%
6 месяцев
12.21%
1 год
29.97%
3 года*
13.23%
5 лет*
9.31%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPXG.L и JPXN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPXG.L
Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY		14.95%18.33%8.12%13.45%-6.05%2.07%7.12%8.68%-2.90%7.54%
JPXN
iShares JPX-Nikkei 400 ETF		13.21%17.05%8.34%13.71%-6.34%1.11%11.74%14.86%-9.82%7.46%

Correlation

The correlation between TPXG.L and JPXN is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2017 г.

0.37

Over the past year, TPXG.L and JPXN have become more correlated (0.85) than their long-term average of 0.37, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов TPXG.L и JPXN

Секторы
TPXG.L
JPXN

Финансовые услуги

20.0%
13.7%

Потребительский циклический сектор

19.2%
11.3%

Здравоохранение

15.1%
6.2%

Промышленность

10.8%
28.3%

Технологии

10.7%
17.3%

Коммуникационные услуги

7.4%
7.8%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.8%

Сырьевые материалы

4.1%
5.0%

Энергетика

3.7%
1.4%

Коммунальные услуги

3.0%
1.6%

Недвижимость

1.5%
2.8%

Финансовые услуги

TPXG.L
20.0%
JPXN
13.7%

Потребительский циклический сектор

TPXG.L
19.2%
JPXN
11.3%

Здравоохранение

TPXG.L
15.1%
JPXN
6.2%

Промышленность

TPXG.L
10.8%
JPXN
28.3%

Технологии

TPXG.L
10.7%
JPXN
17.3%

Коммуникационные услуги

TPXG.L
7.4%
JPXN
7.8%

Потребительский защитный сектор

TPXG.L
4.7%
JPXN
4.8%

Сырьевые материалы

TPXG.L
4.1%
JPXN
5.0%

Энергетика

TPXG.L
3.7%
JPXN
1.4%

Коммунальные услуги

TPXG.L
3.0%
JPXN
1.6%

Недвижимость

TPXG.L
1.5%
JPXN
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY

iShares JPX-Nikkei 400 ETF

Часто сравнивают с TPXG.L:
TPXG.L с EWJTPXG.L с VTTPXG.L с JPNL.LTPXG.L с VXUSTPXG.L с VOOTPXG.L с SPDWTPXG.L с SPY
Часто сравнивают с JPXN:
JPXN с EWJJPXN с DXJJPXN с FLJPJPXN с XDJP.DEJPXN с VOOJPXN с FJPNXJPXN с SCJ

Доходность на риск

TPXG.L vs. JPXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPXG.L
Ранг доходности на риск TPXG.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPXG.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPXG.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPXG.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPXG.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPXG.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
JPXN
Ранг доходности на риск JPXN: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPXN: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPXN: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPXN: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPXN: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPXN: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPXG.L c JPXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY (TPXG.L) и iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPXG.LJPXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.77

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
2.44

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

2.68

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.66

9.80

-0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPXG.L vs. JPXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPXG.L на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPXN равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPXG.L и JPXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPXG.LJPXNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.77

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.59

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.32

+0.54

Просадки

Сравнение просадок TPXG.L и JPXN

Максимальная просадка TPXG.L за все время составила -22.96%, что меньше максимальной просадки JPXN в -33.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPXG.L и JPXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPXG.LJPXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.96%

-33.56%

+10.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-11.25%

+0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.96%

-13.04%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.00%

-19.29%

+1.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-2.62%

+2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-8.25%

+3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

3.07%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности TPXG.L и JPXN

Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY (TPXG.L) и iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) имеют волатильность 3.74% и 3.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPXG.LJPXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

3.91%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.16%

13.25%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.29%

17.04%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.10%

15.72%

+4.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.48%

16.56%

+7.92%

Сравнение комиссий TPXG.L и JPXN

TPXG.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JPXN в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPXG.L и JPXN

TPXG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPXN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPXN
iShares JPX-Nikkei 400 ETF		2.80%3.14%2.29%2.57%1.47%2.63%1.27%1.92%1.60%1.50%2.07%1.32%
TPXG.L
Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TPXG.L and JPXN have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TPXG.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TPXG.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.48% for JPXN.

TPXG.L tracks TOPIX TR JPY, while JPXN tracks JPX-Nikkei Index 400. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.20% for TPXG.L and 0.48% for JPXN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPXG.L и JPXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор