PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPRF.TO с TPE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TPRF.TO с TPE.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Active Preferred Share ETF (TPRF.TO) и TD International Equity Index ETF (TPE.TO).

TPRF.TO и TPE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPRF.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 8 нояб. 2018 г.. TPE.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap CAD Index (CA NTR). Фонд был запущен 22 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности TPRF.TO и TPE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Active Preferred Share ETF (TPRF.TO) и TD International Equity Index ETF (TPE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TPRF.TO и TPE.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TPRF.TO
TD Active Preferred Share ETF		0.64%18.21%28.68%5.53%-11.31%37.88%11.44%17.78%-13.58%
TPE.TO
TD International Equity Index ETF		2.51%25.30%12.36%15.65%-9.18%10.41%6.19%16.38%-2.81%

Доходность по периодам

С начала года, TPRF.TO показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у TPE.TO с доходностью 2.51%.

TPRF.TO

1 день
0.64%
1 месяц
-0.94%
С начала года
0.64%
6 месяцев
5.56%
1 год
17.19%
3 года*
16.64%
5 лет*
11.09%
10 лет*
—

TPE.TO

1 день
3.00%
1 месяц
-6.15%
С начала года
2.51%
6 месяцев
5.84%
1 год
19.21%
3 года*
15.38%
5 лет*
10.20%
10 лет*
9.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Active Preferred Share ETF

TD International Equity Index ETF

Часто сравнивают с TPRF.TO:
TPRF.TO с HPR.TOTPRF.TO с VSC.TOTPRF.TO с RPF.TOTPRF.TO с TQCD.TOTPRF.TO с HLPR.TOTPRF.TO с VDY.TOTPRF.TO с ZPR.TO
Часто сравнивают с TPE.TO:
TPE.TO с VIU.TOTPE.TO с XEF.TOTPE.TO с ZEA.TOTPE.TO с VIDY.TOTPE.TO с TPU.TOTPE.TO с GSIDTPE.TO с AVDV

Сравнение комиссий TPRF.TO и TPE.TO

TPRF.TO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TPE.TO в 0.19%.

TPRF.TO
TD Active Preferred Share ETF
TPE.TO
TD International Equity Index ETF

Доходность на риск

TPRF.TO vs. TPE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPRF.TO
Ранг доходности на риск TPRF.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPRF.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPRF.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPRF.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPRF.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPRF.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
TPE.TO
Ранг доходности на риск TPE.TO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPE.TO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPE.TO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPE.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPE.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPE.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPRF.TO c TPE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Active Preferred Share ETF (TPRF.TO) и TD International Equity Index ETF (TPE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPRF.TOTPE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.36

1.16

+1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

1.63

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.62

1.23

+0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

1.63

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.61

6.17

+5.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPRF.TO vs. TPE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPRF.TO на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа TPE.TO равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPRF.TO и TPE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPRF.TOTPE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

1.16

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

0.75

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.62

+0.13

Корреляция

Корреляция между TPRF.TO и TPE.TO составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPRF.TO и TPE.TO

Дивидендная доходность TPRF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности TPE.TO в 2.29%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TPRF.TO
TD Active Preferred Share ETF		4.55%4.36%4.56%5.74%10.25%8.28%10.46%9.90%0.00%0.00%0.00%
TPE.TO
TD International Equity Index ETF		2.29%2.30%2.37%2.66%2.89%2.41%2.42%2.60%2.94%2.35%2.21%

Просадки

Сравнение просадок TPRF.TO и TPE.TO

Максимальная просадка TPRF.TO за все время составила -43.12%, что больше максимальной просадки TPE.TO в -27.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPRF.TO и TPE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TPRF.TOTPE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.12%

-27.42%

-15.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.93%

-11.40%

+3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.45%

-24.81%

+4.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-6.82%

+5.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-4.44%

-1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

3.03%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности TPRF.TO и TPE.TO

Текущая волатильность для TD Active Preferred Share ETF (TPRF.TO) составляет 1.51%, в то время как у TD International Equity Index ETF (TPE.TO) волатильность равна 7.60%. Это указывает на то, что TPRF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TPRF.TOTPE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

7.60%

-6.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.09%

10.70%

-7.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.31%

16.62%

-9.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.69%

13.71%

-4.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.58%

14.72%

+0.86%