PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPRF.TO с TBAL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TPRF.TO с TBAL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Active Preferred Share ETF (TPRF.TO) и TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO).

TPRF.TO и TBAL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPRF.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 8 нояб. 2018 г.. TBAL.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 11 авг. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности TPRF.TO и TBAL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Active Preferred Share ETF (TPRF.TO) и TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TPRF.TO и TBAL.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
TPRF.TO
TD Active Preferred Share ETF		0.88%18.21%28.68%5.53%-11.31%37.88%19.68%
TBAL.TO
TD Balanced ETF Portfolio		0.85%13.83%16.01%15.85%-12.63%12.93%5.05%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TPRF.TO показывает доходность 0.88%, а TBAL.TO немного ниже – 0.85%.

TPRF.TO

1 день
0.24%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.88%
6 месяцев
6.17%
1 год
17.26%
3 года*
16.74%
5 лет*
11.15%
10 лет*
—

TBAL.TO

1 день
0.52%
1 месяц
-2.66%
С начала года
0.85%
6 месяцев
2.47%
1 год
13.52%
3 года*
13.00%
5 лет*
8.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Active Preferred Share ETF

TD Balanced ETF Portfolio

Часто сравнивают с TPRF.TO:
TPRF.TO с HPR.TOTPRF.TO с VSC.TOTPRF.TO с RPF.TOTPRF.TO с TQCD.TOTPRF.TO с HLPR.TOTPRF.TO с VDY.TOTPRF.TO с ZPR.TO
Часто сравнивают с TBAL.TO:
TBAL.TO с TGRO.TOTBAL.TO с VBAL.TOTBAL.TO с XBAL.TOTBAL.TO с TEQT.TOTBAL.TO с VDY.TOTBAL.TO с HDIV.TOTBAL.TO с VCNS.TO

Сравнение комиссий TPRF.TO и TBAL.TO

TPRF.TO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TBAL.TO в 0.15%.

TPRF.TO
TD Active Preferred Share ETF
TBAL.TO
TD Balanced ETF Portfolio

Доходность на риск

TPRF.TO vs. TBAL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPRF.TO
Ранг доходности на риск TPRF.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPRF.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPRF.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPRF.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPRF.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPRF.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
TBAL.TO
Ранг доходности на риск TBAL.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBAL.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBAL.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBAL.TO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBAL.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBAL.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPRF.TO c TBAL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Active Preferred Share ETF (TPRF.TO) и TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPRF.TOTBAL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.37

1.41

+0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

1.95

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.62

1.28

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

1.88

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.80

7.69

+4.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPRF.TO vs. TBAL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPRF.TO на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа TBAL.TO равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPRF.TO и TBAL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPRF.TOTBAL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

1.41

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

0.93

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.98

-0.23

Корреляция

Корреляция между TPRF.TO и TBAL.TO составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPRF.TO и TBAL.TO

Дивидендная доходность TPRF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности TBAL.TO в 2.49%

TTM2025202420232022202120202019
TPRF.TO
TD Active Preferred Share ETF		4.54%4.36%4.56%5.74%10.25%8.28%10.46%9.90%
TBAL.TO
TD Balanced ETF Portfolio		2.49%2.56%2.54%2.65%2.65%1.64%0.88%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TPRF.TO и TBAL.TO

Максимальная просадка TPRF.TO за все время составила -43.12%, что больше максимальной просадки TBAL.TO в -17.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPRF.TO и TBAL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TPRF.TOTBAL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.12%

-17.34%

-25.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.93%

-7.17%

-0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.45%

-17.34%

-3.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-3.33%

+2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-3.62%

-2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

1.76%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности TPRF.TO и TBAL.TO

Текущая волатильность для TD Active Preferred Share ETF (TPRF.TO) составляет 1.52%, в то время как у TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что TPRF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TPRF.TOTBAL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

3.95%

-2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.08%

6.14%

-3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.31%

9.63%

-2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.69%

9.02%

+0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.58%

8.96%

+6.62%