PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TPOR с XTAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPOR с XTAP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

TPOR (Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares) and XTAP (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF) are both Leveraged Equities funds. TPOR is passively managed, while XTAP is actively managed. Over the past 5 years, TPOR returned 3.05%/yr vs 10.86%/yr for XTAP. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TPOR charges 1.01%/yr vs 0.79%/yr for XTAP.

Доходность

Сравнение доходности TPOR и XTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPOR показывает доходность 38.91%, что значительно выше, чем у XTAP с доходностью 13.57%.

TPOR

1 день
-3.82%
1 месяц
-3.84%
6 месяцев
10.80%
С начала года
38.91%
1 год
68.82%
3 года*
8.66%
5 лет*
3.05%
10 лет*
—
Всё время*
7.51%

XTAP

1 день
0.06%
1 месяц
1.56%
6 месяцев
12.99%
С начала года
13.57%
1 год
19.55%
3 года*
17.54%
5 лет*
10.86%
10 лет*
—
Всё время*
11.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

TPOR

Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares
$1.07M$961.32K$916.52K

XTAP

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF
$38.30K$26.56K$25.98K

Сравнение доходности по годам TPOR и XTAP

2026 (YTD)20252024202320222021
TPOR
Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares		38.91%3.26%-9.12%54.60%-58.70%31.79%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		13.57%17.58%14.26%23.46%-14.68%12.26%

Correlation

The correlation between TPOR and XTAP is 0.45, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.45

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.56

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г.

0.66

Over the past year, the correlation between TPOR and XTAP has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов TPOR и XTAP

Секторы
TPOR
XTAP

Промышленность

84.9%
7.8%

Технологии

15.1%
39.1%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.7%

Потребительский циклический сектор

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.1%

Финансовые услуги

-

10.9%

Здравоохранение

-

8.3%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Промышленность

TPOR
84.9%
XTAP
7.8%

Технологии

TPOR
15.1%
XTAP
39.1%

Сырьевые материалы

TPOR

-

XTAP
1.7%

Коммуникационные услуги

TPOR

-

XTAP
10.7%

Потребительский циклический сектор

TPOR

-

XTAP
9.9%

Потребительский защитный сектор

TPOR

-

XTAP
4.5%

Энергетика

TPOR

-

XTAP
3.1%

Финансовые услуги

TPOR

-

XTAP
10.9%

Здравоохранение

TPOR

-

XTAP
8.3%

Недвижимость

TPOR

-

XTAP
1.8%

Коммунальные услуги

TPOR

-

XTAP
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Часто сравнивают с TPOR:
TPOR с HIBLTPOR с DUSLTPOR с SOXLTPOR с CURETPOR с AIRRTPOR с SPYTPOR с UDOW
Часто сравнивают с XTAP:
XTAP с QTAPXTAP с QLDXTAP с NFLUXTAP с XXXXXTAP с SOXLXTAP с TQQQXTAP с SPXL

Доходность на риск

TPOR vs. XTAP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
TPOR
Ранг доходности на риск TPOR: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPOR: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPOR: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPOR: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPOR: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPOR: 4848
Ранг коэф-та Мартина
XTAP
Ранг доходности на риск XTAP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTAP: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTAP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTAP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTAP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TPOR c XTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TPORXTAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
4.06

-2.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
6.63

-4.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

2.03

-0.81

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

11.44

-9.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.22

58.57

-52.35

TPOR vs. XTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPOR на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа XTAP равного 4.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPOR и XTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TPOR и XTAP

Максимальная просадка TPOR за все время составила -87.59%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPOR и XTAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPORXTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.59%

-22.13%

-65.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.00%

-1.72%

-32.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.11%

-11.83%

-52.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.08%

-22.13%

-51.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.96%

0.00%

-25.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.44%

-3.35%

-35.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.10%

0.33%

+10.77%

Волатильность

Сравнение волатильности TPOR и XTAP

Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) имеет более высокую волатильность в 15.73% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что TPOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPORXTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.73%

1.64%

+14.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.69%

4.04%

+42.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.37%

4.85%

+54.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.88%

14.53%

+53.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.75%

14.22%

+56.53%

Сравнение комиссий TPOR и XTAP

TPOR берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPOR и XTAP

Дивидендная доходность TPOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, тогда как XTAP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TPOR
Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares		0.54%0.91%1.43%1.51%0.00%0.00%0.10%0.96%1.22%8.70%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TPOR and XTAP have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPOR has higher volatility (15.73%) compared to XTAP (1.64%). In terms of maximum drawdown, TPOR dropped -87.59% vs XTAP's -22.13%.

On 5-year performance, XTAP leads with 10.86% vs 3.05% for TPOR. On fees, XTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTAP has been the lower-risk option at 1.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XTAP has performed better with a 10.86% return vs 3.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.01% for TPOR.

TPOR has the higher dividend yield at 0.54%, compared with 0.00% for XTAP.

They also come from different issuers: Direxion and Innovator. Their fees differ too: 1.01% for TPOR and 0.79% for XTAP.

XTAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.06 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPOR и XTAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор