Сравнение TPOR с BOEG
TPOR (Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares) and BOEG (Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. TPOR is passively managed, while BOEG is actively managed. Over the past year, TPOR returned 74.87% vs -29.91% for BOEG. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. TPOR charges 1.01%/yr vs 0.75%/yr for BOEG.
Доходность
Сравнение доходности TPOR и BOEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TPOR показывает доходность 56.61%, что значительно выше, чем у BOEG с доходностью -13.35%.
TPOR
- 1 день
- 8.86%
- 1 месяц
- 12.34%
- 6 месяцев
- 35.69%
- С начала года
- 56.61%
- 1 год
- 74.87%
- 3 года*
- 14.29%
- 5 лет*
- 5.43%
- 10 лет*
- —
BOEG
- 1 день
- -3.33%
- 1 месяц
- -12.16%
- 6 месяцев
- -32.81%
- С начала года
- -13.35%
- 1 год
- -29.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TPOR и BOEG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TPOR Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares | 56.61% | 29.48% |
BOEG Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF | -13.35% | 6.85% |
Correlation
The correlation between TPOR and BOEG is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPOR vs. BOEG — Ранг доходности на риск
TPOR
BOEG
Сравнение TPOR c BOEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) и Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF (BOEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPOR | BOEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.96 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | -0.65 | +2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.72 | -1.21 | +7.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPOR и BOEG
Максимальная просадка TPOR за все время составила -87.59%, что больше максимальной просадки BOEG в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPOR и BOEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPOR | BOEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.59% | -46.47% | -41.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.00% | -46.47% | +12.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.11% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.52% | -34.94% | +18.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.52% | -20.22% | -18.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.17% | 24.74% | -13.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPOR и BOEG
Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) имеет более высокую волатильность в 17.53% по сравнению с Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF (BOEG) с волатильностью 15.88%. Это указывает на то, что TPOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPOR | BOEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.53% | 15.88% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.92% | 47.24% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.05% | 63.88% | -3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.97% | 63.79% | +4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.86% | 63.79% | +7.07% |
Сравнение комиссий TPOR и BOEG
TPOR берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии BOEG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPOR и BOEG
Дивидендная доходность TPOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, тогда как BOEG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOEG Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TPOR Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares | 0.48% | 0.91% | 1.43% | 1.51% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.96% | 1.22% | 8.70% |
Часто задаваемые вопросы
TPOR and BOEG have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TPOR has higher volatility (17.53%) compared to BOEG (15.88%). In terms of maximum drawdown, TPOR dropped -87.59% vs BOEG's -46.47%.
On 1-year performance, TPOR leads with 74.87% vs -29.91% for BOEG. On fees, BOEG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BOEG has been the lower-risk option at 15.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TPOR has performed better with a 74.87% return vs -29.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BOEG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.01% for TPOR.
TPOR has the higher dividend yield at 0.48%, compared with 0.00% for BOEG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.01% for TPOR and 0.75% for BOEG.
TPOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TPOR и BOEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор