Сравнение TPHAX с SCFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan High Yield Bond Fund (TPHAX) и Shenkman Capital Short Duration High Income Fund (SCFIX).
TPHAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 7 мая 2007 г.. SCFIX управляется Shenkman Funds. Фонд был запущен 31 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности TPHAX и SCFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPHAX и SCFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPHAX Timothy Plan High Yield Bond Fund | -0.71% | 7.57% | 7.95% | 12.24% | -12.24% | 5.69% | 6.12% | 16.60% | -4.66% | 6.22% |
SCFIX Shenkman Capital Short Duration High Income Fund | -0.71% | 7.02% | 6.11% | 9.24% | -2.52% | 5.08% | 3.36% | 7.61% | 0.85% | 3.54% |
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с TPHAX на уровне -0.71% и SCFIX на уровне -0.71%. За последние 10 лет акции TPHAX превзошли акции SCFIX по среднегодовой доходности: 5.13% против 4.29% соответственно.
TPHAX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 6.14%
- 3 года*
- 7.70%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 5.13%
SCFIX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- 6.24%
- 5 лет*
- 4.61%
- 10 лет*
- 4.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPHAX и SCFIX
TPHAX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии SCFIX в 0.67%.
Доходность на риск
TPHAX vs. SCFIX — Ранг доходности на риск
TPHAX
SCFIX
Сравнение TPHAX c SCFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan High Yield Bond Fund (TPHAX) и Shenkman Capital Short Duration High Income Fund (SCFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPHAX | SCFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.82 | 2.54 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 3.61 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.62 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 3.04 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.25 | 15.57 | -6.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPHAX | SCFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 2.54 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 1.58 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.06 | 1.32 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 1.29 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между TPHAX и SCFIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPHAX и SCFIX
Дивидендная доходность TPHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности SCFIX в 5.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPHAX Timothy Plan High Yield Bond Fund | 5.84% | 5.39% | 5.75% | 5.35% | 4.60% | 4.23% | 4.26% | 4.11% | 4.13% | 3.55% | 3.88% | 4.72% |
SCFIX Shenkman Capital Short Duration High Income Fund | 5.00% | 5.54% | 5.85% | 5.21% | 3.86% | 4.93% | 3.24% | 3.78% | 3.87% | 3.09% | 3.07% | 3.38% |
Просадки
Сравнение просадок TPHAX и SCFIX
Максимальная просадка TPHAX за все время составила -35.48%, что больше максимальной просадки SCFIX в -13.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPHAX и SCFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPHAX | SCFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.48% | -13.08% | -22.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | -1.63% | -1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.98% | -6.30% | -9.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.38% | -13.08% | -9.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -1.11% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.28% | -0.52% | -2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 0.32% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPHAX и SCFIX
Timothy Plan High Yield Bond Fund (TPHAX) имеет более высокую волатильность в 1.60% по сравнению с Shenkman Capital Short Duration High Income Fund (SCFIX) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что TPHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPHAX | SCFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | 0.79% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.18% | 1.19% | +0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.52% | 1.96% | +1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.31% | 2.92% | +1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.86% | 3.27% | +1.59% |