Сравнение TPFG с SIXA
TPFG (Timothy Plan Free Cash Flow Growth ETF) and SIXA (6 Meridian Mega Cap Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. TPFG is passively managed, while SIXA is actively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. TPFG charges 0.59%/yr vs 0.86%/yr for SIXA.
Доходность
Сравнение доходности TPFG и SIXA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TPFG
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- -6.77%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SIXA
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- 12.02%
- С начала года
- 14.76%
- 1 год
- 19.30%
- 3 года*
- 20.22%
- 5 лет*
- 12.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TPFG и SIXA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TPFG Timothy Plan Free Cash Flow Growth ETF | -0.76% |
SIXA 6 Meridian Mega Cap Equity ETF | 5.02% |
Correlation
The correlation between TPFG and SIXA is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPFG vs. SIXA — Ранг доходности на риск
TPFG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SIXA
Сравнение TPFG c SIXA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Free Cash Flow Growth ETF (TPFG) и 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPFG | SIXA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.47 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.14 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPFG и SIXA
Максимальная просадка TPFG за все время составила -9.58%, что меньше максимальной просадки SIXA в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPFG и SIXA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPFG | SIXA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.58% | -18.38% | +8.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.59% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.22% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.58% | 0.00% | -9.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -2.95% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TPFG и SIXA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPFG | SIXA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.98% | 8.89% | +24.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.98% | 12.78% | +20.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.98% | 13.28% | +19.70% |
Сравнение комиссий TPFG и SIXA
TPFG берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии SIXA в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPFG и SIXA
TPFG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SIXA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIXA 6 Meridian Mega Cap Equity ETF | 2.00% | 2.31% | 1.62% | 2.12% | 2.23% | 1.63% | 1.13% |
TPFG Timothy Plan Free Cash Flow Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TPFG and SIXA have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TPFG is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TPFG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.86% for SIXA.
SIXA has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 0.00% for TPFG.
They also come from different issuers: Timothy Plan and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.59% for TPFG and 0.86% for SIXA.
Подберите оптимальное распределение для TPFG и SIXA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор