Сравнение TPFG с FTIF
TPFG (Timothy Plan Free Cash Flow Growth ETF) and FTIF (First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - TPFG tracks the Victory Free Cash Flow Growth BRI Index while FTIF tracks the Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Their 0.14 correlation means their historical movements had little consistent relationship. TPFG charges 0.59%/yr vs 0.60%/yr for FTIF.
Доходность
Сравнение доходности TPFG и FTIF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TPFG
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -2.50%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
FTIF
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 3.09%
- 6 месяцев
- 8.80%
- С начала года
- 22.67%
- 1 год
- 30.93%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $67.49K | $76.24K | $51.93K | |
| $337.89K | $183.77K | $482.15K |
Сравнение доходности по годам TPFG и FTIF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TPFG Timothy Plan Free Cash Flow Growth ETF | 3.40% |
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | -2.11% |
Correlation
The correlation between TPFG and FTIF is 0.14, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPFG vs. FTIF — Ранг доходности на риск
TPFG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FTIF
Сравнение TPFG c FTIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Free Cash Flow Growth ETF (TPFG) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPFG | FTIF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.90 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.17 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPFG и FTIF
Максимальная просадка TPFG за все время составила -13.31%, что меньше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPFG и FTIF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPFG | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.31% | -27.83% | +14.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.34% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -2.98% | -2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -5.89% | +1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TPFG и FTIF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPFG | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.43% | 14.85% | +16.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.43% | 18.70% | +12.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.43% | 18.70% | +12.73% |
Сравнение комиссий TPFG и FTIF
TPFG берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FTIF в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPFG и FTIF
TPFG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTIF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 1.09% | 1.45% | 2.88% | 1.55% |
TPFG Timothy Plan Free Cash Flow Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TPFG and FTIF have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TPFG is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TPFG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for FTIF.
FTIF has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.00% for TPFG.
TPFG tracks Victory Free Cash Flow Growth BRI Index, while FTIF tracks Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Timothy Plan and First Trust. Their fees differ too: 0.59% for TPFG and 0.60% for FTIF.
Подберите оптимальное распределение для TPFG и FTIF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор