Сравнение TPFC с VMAX
TPFC (Timothy Plan Free Cash Flow ETF) and VMAX (Hartford US Value ETF) are both exchange-traded funds - TPFC is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Victory Free Cash Flow BRI Index, while VMAX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Hartford. TPFC is passively managed, while VMAX is actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TPFC charges 0.59%/yr vs 0.29%/yr for VMAX.
Доходность
Сравнение доходности TPFC и VMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TPFC
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.56%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VMAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 13.84%
- С начала года
- 17.45%
- 1 год
- 29.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TPFC и VMAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TPFC Timothy Plan Free Cash Flow ETF | 1.27% |
VMAX Hartford US Value ETF | 6.87% |
Correlation
The correlation between TPFC and VMAX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPFC vs. VMAX — Ранг доходности на риск
TPFC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VMAX
Сравнение TPFC c VMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Free Cash Flow ETF (TPFC) и Hartford US Value ETF (VMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPFC | VMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.92 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 21.22 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPFC и VMAX
Максимальная просадка TPFC за все время составила -5.82%, что меньше максимальной просадки VMAX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPFC и VMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPFC | VMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.82% | -19.05% | +13.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.18% | -0.09% | -3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.48% | -2.47% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.37% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TPFC и VMAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPFC | VMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.30% | 12.04% | +2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.30% | 15.25% | -0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.30% | 15.25% | -0.95% |
Сравнение комиссий TPFC и VMAX
TPFC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VMAX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPFC и VMAX
Дивидендная доходность TPFC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности VMAX в 1.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TPFC Timothy Plan Free Cash Flow ETF | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
VMAX Hartford US Value ETF | 1.84% | 2.14% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
TPFC and VMAX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VMAX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VMAX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.59% for TPFC.
VMAX has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 0.13% for TPFC.
TPFC is categorized as Mid Cap Value Equities, while VMAX is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Timothy Plan and Hartford. Their fees differ too: 0.59% for TPFC and 0.29% for VMAX.
Подберите оптимальное распределение для TPFC и VMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор