Сравнение TPFC с EQRR
TPFC (Timothy Plan Free Cash Flow ETF) and EQRR (ProShares Equities for Rising Rates ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - TPFC tracks the Victory Free Cash Flow BRI Index while EQRR tracks the Nasdaq US Large Cap Equity Rising Rates Index. Both are passively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. TPFC charges 0.59%/yr vs 0.35%/yr for EQRR.
Доходность
Сравнение доходности TPFC и EQRR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TPFC
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.56%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EQRR
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 0.59%
- 6 месяцев
- 22.72%
- С начала года
- 26.83%
- 1 год
- 37.65%
- 3 года*
- 19.32%
- 5 лет*
- 14.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TPFC и EQRR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TPFC Timothy Plan Free Cash Flow ETF | 1.27% |
EQRR ProShares Equities for Rising Rates ETF | 7.68% |
Correlation
The correlation between TPFC and EQRR is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPFC vs. EQRR — Ранг доходности на риск
TPFC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EQRR
Сравнение TPFC c EQRR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Free Cash Flow ETF (TPFC) и ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPFC | EQRR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 7.64 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 25.13 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPFC и EQRR
Максимальная просадка TPFC за все время составила -5.82%, что меньше максимальной просадки EQRR в -57.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPFC и EQRR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPFC | EQRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.82% | -57.93% | +52.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.95% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.18% | -1.04% | -2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.48% | -9.97% | +7.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TPFC и EQRR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPFC | EQRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.30% | 14.91% | -0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.30% | 21.33% | -7.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.30% | 24.82% | -10.52% |
Сравнение комиссий TPFC и EQRR
TPFC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EQRR в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPFC и EQRR
Дивидендная доходность TPFC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности EQRR в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQRR ProShares Equities for Rising Rates ETF | 1.09% | 1.70% | 2.17% | 2.77% | 2.34% | 1.71% | 2.17% | 2.05% | 2.47% | 0.69% |
TPFC Timothy Plan Free Cash Flow ETF | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TPFC and EQRR have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EQRR is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EQRR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for TPFC.
EQRR has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.13% for TPFC.
TPFC tracks Victory Free Cash Flow BRI Index, while EQRR tracks Nasdaq US Large Cap Equity Rising Rates Index. They also come from different issuers: Timothy Plan and ProShares. Their fees differ too: 0.59% for TPFC and 0.35% for EQRR.
Подберите оптимальное распределение для TPFC и EQRR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор