PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPE.TO с TQCD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TPE.TO с TQCD.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD International Equity Index ETF (TPE.TO) и TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO).

TPE.TO и TQCD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPE.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap CAD Index (CA NTR). Фонд был запущен 22 мар. 2016 г.. TQCD.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 20 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TPE.TO и TQCD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD International Equity Index ETF (TPE.TO) и TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TPE.TO и TQCD.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TPE.TO
TD International Equity Index ETF		2.51%25.30%12.36%15.65%-9.18%10.41%6.19%-0.08%
TQCD.TO
TD Q Canadian Dividend ETF		7.36%33.11%22.27%12.29%1.68%26.29%-13.24%3.12%

Доходность по периодам

С начала года, TPE.TO показывает доходность 2.51%, что значительно ниже, чем у TQCD.TO с доходностью 7.36%.

TPE.TO

1 день
3.00%
1 месяц
-6.15%
С начала года
2.51%
6 месяцев
5.84%
1 год
19.21%
3 года*
15.38%
5 лет*
10.20%
10 лет*
9.42%

TQCD.TO

1 день
1.87%
1 месяц
-2.72%
С начала года
7.36%
6 месяцев
15.97%
1 год
38.76%
3 года*
23.13%
5 лет*
17.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD International Equity Index ETF

TD Q Canadian Dividend ETF

Часто сравнивают с TPE.TO:
TPE.TO с VIU.TOTPE.TO с XEF.TOTPE.TO с ZEA.TOTPE.TO с VIDY.TOTPE.TO с GSIDTPE.TO с TPU.TOTPE.TO с AVDV
Часто сравнивают с TQCD.TO:
TQCD.TO с VDY.TOTQCD.TO с XDIV.TOTQCD.TO с TTP.TOTQCD.TO с XIC.TOTQCD.TO с HDIV.TOTQCD.TO с SCHDTQCD.TO с CEW.TO

Сравнение комиссий TPE.TO и TQCD.TO

TPE.TO берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии TQCD.TO в 0.39%.

TQCD.TO
TD Q Canadian Dividend ETF
TPE.TO
TD International Equity Index ETF

Доходность на риск

TPE.TO vs. TQCD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPE.TO
Ранг доходности на риск TPE.TO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPE.TO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPE.TO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPE.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPE.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPE.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
TQCD.TO
Ранг доходности на риск TQCD.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQCD.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQCD.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQCD.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQCD.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQCD.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPE.TO c TQCD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD International Equity Index ETF (TPE.TO) и TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPE.TOTQCD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

3.01

-1.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

3.72

-2.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.62

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

3.72

-2.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.17

19.47

-13.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPE.TO vs. TQCD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPE.TO на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа TQCD.TO равного 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPE.TO и TQCD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPE.TOTQCD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

3.01

-1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

1.45

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.70

-0.08

Корреляция

Корреляция между TPE.TO и TQCD.TO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPE.TO и TQCD.TO

Дивидендная доходность TPE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности TQCD.TO в 2.88%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TPE.TO
TD International Equity Index ETF		2.29%2.30%2.37%2.66%2.89%2.41%2.42%2.60%2.94%2.35%2.21%
TQCD.TO
TD Q Canadian Dividend ETF		2.88%2.95%3.47%3.73%4.03%4.09%6.20%0.39%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TPE.TO и TQCD.TO

Максимальная просадка TPE.TO за все время составила -27.42%, что меньше максимальной просадки TQCD.TO в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPE.TO и TQCD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TPE.TOTQCD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.42%

-46.47%

+19.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.40%

-10.74%

-0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.81%

-15.65%

-9.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-3.29%

-3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-6.14%

+1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.05%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности TPE.TO и TQCD.TO

TD International Equity Index ETF (TPE.TO) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что TPE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TQCD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TPE.TOTQCD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.60%

4.71%

+2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.70%

8.41%

+2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.62%

12.98%

+3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.71%

12.25%

+1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.72%

19.63%

-4.91%