PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPE.TO с TPRF.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TPE.TO с TPRF.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD International Equity Index ETF (TPE.TO) и TD Active Preferred Share ETF (TPRF.TO).

TPE.TO и TPRF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPE.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap CAD Index (CA NTR). Фонд был запущен 22 мар. 2016 г.. TPRF.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 8 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности TPE.TO и TPRF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD International Equity Index ETF (TPE.TO) и TD Active Preferred Share ETF (TPRF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TPE.TO и TPRF.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TPE.TO
TD International Equity Index ETF		3.87%25.30%12.36%15.65%-9.18%10.41%6.19%16.38%-2.81%
TPRF.TO
TD Active Preferred Share ETF		0.88%18.21%28.68%5.53%-11.31%37.88%11.44%17.78%-13.58%

Доходность по периодам

С начала года, TPE.TO показывает доходность 3.87%, что значительно выше, чем у TPRF.TO с доходностью 0.88%.

TPE.TO

1 день
1.33%
1 месяц
-3.30%
С начала года
3.87%
6 месяцев
6.29%
1 год
21.30%
3 года*
15.88%
5 лет*
10.49%
10 лет*
9.56%

TPRF.TO

1 день
0.24%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.88%
6 месяцев
6.17%
1 год
17.26%
3 года*
16.74%
5 лет*
11.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD International Equity Index ETF

TD Active Preferred Share ETF

Часто сравнивают с TPE.TO:
TPE.TO с VIU.TOTPE.TO с XEF.TOTPE.TO с ZEA.TOTPE.TO с VIDY.TOTPE.TO с TPU.TOTPE.TO с GSIDTPE.TO с AVDV
Часто сравнивают с TPRF.TO:
TPRF.TO с HPR.TOTPRF.TO с VSC.TOTPRF.TO с RPF.TOTPRF.TO с TQCD.TOTPRF.TO с HLPR.TOTPRF.TO с VDY.TOTPRF.TO с ZPR.TO

Сравнение комиссий TPE.TO и TPRF.TO

TPE.TO берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии TPRF.TO в 0.50%.

TPRF.TO
TD Active Preferred Share ETF
TPE.TO
TD International Equity Index ETF

Доходность на риск

TPE.TO vs. TPRF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPE.TO
Ранг доходности на риск TPE.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPE.TO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPE.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPE.TO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPE.TO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPE.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
TPRF.TO
Ранг доходности на риск TPRF.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPRF.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPRF.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPRF.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPRF.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPRF.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPE.TO c TPRF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD International Equity Index ETF (TPE.TO) и TD Active Preferred Share ETF (TPRF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPE.TOTPRF.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

2.37

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

2.77

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.62

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

2.20

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.84

11.80

-4.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPE.TO vs. TPRF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPE.TO на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа TPRF.TO равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPE.TO и TPRF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPE.TOTPRF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

2.37

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

1.15

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.75

-0.12

Корреляция

Корреляция между TPE.TO и TPRF.TO составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPE.TO и TPRF.TO

Дивидендная доходность TPE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности TPRF.TO в 4.54%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TPE.TO
TD International Equity Index ETF		2.26%2.30%2.37%2.66%2.89%2.41%2.42%2.60%2.94%2.35%2.21%
TPRF.TO
TD Active Preferred Share ETF		4.54%4.36%4.56%5.74%10.25%8.28%10.46%9.90%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TPE.TO и TPRF.TO

Максимальная просадка TPE.TO за все время составила -27.42%, что меньше максимальной просадки TPRF.TO в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPE.TO и TPRF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TPE.TOTPRF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.42%

-43.12%

+15.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.40%

-7.93%

-3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.81%

-20.45%

-4.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.58%

-0.71%

-4.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-6.00%

+1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

1.48%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности TPE.TO и TPRF.TO

TD International Equity Index ETF (TPE.TO) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с TD Active Preferred Share ETF (TPRF.TO) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что TPE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPRF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TPE.TOTPRF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.13%

1.52%

+5.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.77%

3.08%

+7.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.66%

7.31%

+9.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.72%

9.69%

+4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.72%

15.58%

-0.86%