PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPE.TO с HXDM.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TPE.TO с HXDM.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD International Equity Index ETF (TPE.TO) и Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXDM.TO).

TPE.TO и HXDM.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPE.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap CAD Index (CA NTR). Фонд был запущен 22 мар. 2016 г.. HXDM.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X EAFE Futures Roll Index (Total Return). Фонд был запущен 26 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TPE.TO и HXDM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD International Equity Index ETF (TPE.TO) и Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXDM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TPE.TO и HXDM.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPE.TO
TD International Equity Index ETF		2.51%25.30%12.36%15.65%-9.18%10.41%6.19%16.38%-6.63%6.22%
HXDM.TO
Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF		2.29%24.06%11.07%15.09%-8.78%10.16%4.59%15.19%-7.21%5.87%

Доходность по периодам

С начала года, TPE.TO показывает доходность 2.51%, что значительно выше, чем у HXDM.TO с доходностью 2.29%.

TPE.TO

1 день
3.00%
1 месяц
-4.57%
С начала года
2.51%
6 месяцев
4.90%
1 год
19.71%
3 года*
15.38%
5 лет*
10.20%
10 лет*
9.42%

HXDM.TO

1 день
3.24%
1 месяц
-6.15%
С начала года
2.29%
6 месяцев
5.18%
1 год
17.67%
3 года*
14.27%
5 лет*
9.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD International Equity Index ETF

Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF

Часто сравнивают с TPE.TO:
TPE.TO с VIU.TOTPE.TO с XEF.TOTPE.TO с ZEA.TOTPE.TO с VIDY.TOTPE.TO с GSIDTPE.TO с TPU.TOTPE.TO с AVDV
Часто сравнивают с HXDM.TO:
HXDM.TO с HXS.TOHXDM.TO с XEF.TOHXDM.TO с TPU.TOHXDM.TO с XEQT.TOHXDM.TO с VIU.TOHXDM.TO с ZEA.TOHXDM.TO с VEA

Сравнение комиссий TPE.TO и HXDM.TO

TPE.TO берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии HXDM.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

HXDM.TO
Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF
TPE.TO
TD International Equity Index ETF

Доходность на риск

TPE.TO vs. HXDM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPE.TO
Ранг доходности на риск TPE.TO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPE.TO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPE.TO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPE.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPE.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPE.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
HXDM.TO
Ранг доходности на риск HXDM.TO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXDM.TO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXDM.TO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXDM.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXDM.TO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXDM.TO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPE.TO c HXDM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD International Equity Index ETF (TPE.TO) и Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXDM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPE.TOHXDM.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.04

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.48

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.47

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.17

5.58

+0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPE.TO vs. HXDM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPE.TO на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HXDM.TO равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPE.TO и HXDM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPE.TOHXDM.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.04

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.70

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.54

+0.08

Корреляция

Корреляция между TPE.TO и HXDM.TO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPE.TO и HXDM.TO

Дивидендная доходность TPE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, тогда как HXDM.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TPE.TO
TD International Equity Index ETF		2.29%2.30%2.37%2.66%2.89%2.41%2.42%2.60%2.94%2.35%2.21%
HXDM.TO
Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TPE.TO и HXDM.TO

Максимальная просадка TPE.TO за все время составила -27.42%, примерно равная максимальной просадке HXDM.TO в -28.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPE.TO и HXDM.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TPE.TOHXDM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.42%

-28.43%

+1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.40%

-11.68%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.81%

-23.87%

-0.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-6.80%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-4.78%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

3.09%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности TPE.TO и HXDM.TO

TD International Equity Index ETF (TPE.TO) и Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXDM.TO) имеют волатильность 7.60% и 7.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TPE.TOHXDM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.60%

7.89%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.70%

11.20%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.62%

17.06%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.71%

13.82%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.72%

15.34%

-0.62%