Сравнение TP05.L с TIP5.L
TP05.L (iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)) and TIP5.L (iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)) are both Inflation-Protected Bonds funds from iShares - TP05.L tracks the Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD while TIP5.L tracks the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5. Both are passively managed. Over the past 5 years, TP05.L returned 0.21%/yr vs 4.41%/yr for TIP5.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.10% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TP05.L и TIP5.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TP05.L торгуется в GBp, в то время как TIP5.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TIP5.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TP05.L показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у TIP5.L с доходностью 2.15%.
TP05.L
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.49%
- 1 год
- -0.03%
- 3 года*
- -3.94%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- —
TIP5.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.39%
- С начала года
- 2.15%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 5.67%
- 3 года*
- 2.53%
- 5 лет*
- 4.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TP05.L и TIP5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TP05.L iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) | -0.38% | -6.85% | -0.44% | -6.21% | 8.40% | 6.35% | -1.65% | -1.59% | 3.26% | -4.52% |
TIP5.L iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) | 2.15% | -1.35% | 6.73% | -0.97% | 8.82% | 6.42% | 1.83% | 0.91% | 6.52% | -3.93% |
Correlation
The correlation between TP05.L and TIP5.L is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2017 г. | 0.79 |
The correlation between TP05.L and TIP5.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TP05.L vs. TIP5.L — Ранг доходности на риск
TP05.L
TIP5.L
Сравнение TP05.L c TIP5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TP05.L) и iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TIP5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TP05.L | TIP5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.14 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 0.96 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 2.76 | -2.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TP05.L | TIP5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 0.80 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.53 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.33 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок TP05.L и TIP5.L
Максимальная просадка TP05.L за все время составила -23.61%, что больше максимальной просадки TIP5.L в -16.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TP05.L и TIP5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TP05.L | TIP5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.61% | -16.56% | -7.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.76% | -5.59% | -2.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.39% | -8.61% | -6.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.61% | -16.56% | -7.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.31% | -5.18% | -17.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.24% | -6.55% | -3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 1.95% | +1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности TP05.L и TIP5.L
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TP05.L) имеет более высокую волатильность в 3.02% по сравнению с iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TIP5.L) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что TP05.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIP5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TP05.L | TIP5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 1.70% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.23% | 5.09% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.68% | 6.67% | +1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.80% | 8.39% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.99% | 8.74% | +0.25% |
Сравнение комиссий TP05.L и TIP5.L
И TP05.L, и TIP5.L имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TP05.L и TIP5.L
Дивидендная доходность TP05.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности TIP5.L в 5.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIP5.L iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) | 5.81% | 5.93% | 6.97% | 5.15% | 0.34% | 0.37% | 3.00% | 3.27% | 2.99% | 1.03% |
TP05.L iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) | 0.06% | 0.06% | 0.07% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
TP05.L and TIP5.L have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TP05.L and TIP5.L have the same expense ratio: 0.10% per year.
TP05.L tracks Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while TIP5.L tracks ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5.
Подберите оптимальное распределение для TP05.L и TIP5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор