PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TP05.L с TIP5.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TP05.L и TIP5.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TP05.L) и iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TIP5.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TP05.L торгуется в GBp, в то время как TIP5.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TIP5.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TP05.L показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у TIP5.L с доходностью 2.15%.


TP05.L

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-1.49%
1 год
-0.03%
3 года*
-3.94%
5 лет*
0.21%
10 лет*

TIP5.L

1 день
-0.04%
1 месяц
1.39%
С начала года
2.15%
6 месяцев
1.31%
1 год
5.67%
3 года*
2.53%
5 лет*
4.41%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TP05.L и TIP5.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TP05.L
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)
-0.38%-6.85%-0.44%-6.21%8.40%6.35%-1.65%-1.59%3.26%-4.52%
TIP5.L
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)
2.15%-1.35%6.73%-0.97%8.82%6.42%1.83%0.91%6.52%-3.93%

Correlation

The correlation between TP05.L and TIP5.L is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2017 г.

0.79

The correlation between TP05.L and TIP5.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)

iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

TP05.L vs. TIP5.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TP05.L
Ранг доходности на риск TP05.L: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TP05.L: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TP05.L: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TP05.L: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TP05.L: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TP05.L: 99
Ранг коэф-та Мартина

TIP5.L
Ранг доходности на риск TIP5.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIP5.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIP5.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIP5.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIP5.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIP5.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TP05.L c TIP5.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TP05.L) и iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TIP5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TP05.LTIP5.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.14

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

0.96

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.07

2.76

-2.82

TP05.L vs. TIP5.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TP05.L на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа TIP5.L равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TP05.L и TIP5.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TP05.LTIP5.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

0.80

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.53

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.33

-0.39

Просадки

Сравнение просадок TP05.L и TIP5.L

Максимальная просадка TP05.L за все время составила -23.61%, что больше максимальной просадки TIP5.L в -16.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TP05.L и TIP5.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TP05.LTIP5.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.61%

-16.56%

-7.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.76%

-5.59%

-2.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.39%

-8.61%

-6.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.61%

-16.56%

-7.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.31%

-5.18%

-17.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.24%

-6.55%

-3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

1.95%

+1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности TP05.L и TIP5.L

iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TP05.L) имеет более высокую волатильность в 3.02% по сравнению с iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TIP5.L) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что TP05.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIP5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TP05.LTIP5.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

1.70%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.23%

5.09%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.68%

6.67%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.80%

8.39%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.99%

8.74%

+0.25%

Сравнение комиссий TP05.L и TIP5.L

И TP05.L, и TIP5.L имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TP05.L и TIP5.L

Дивидендная доходность TP05.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности TIP5.L в 5.81%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TIP5.L
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)
5.81%5.93%6.97%5.15%0.34%0.37%3.00%3.27%2.99%1.03%
TP05.L
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)
0.06%0.06%0.07%0.05%0.00%0.00%0.03%0.03%0.03%0.01%

Часто задаваемые вопросы


TP05.L and TIP5.L have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TP05.L and TIP5.L have the same expense ratio: 0.10% per year.

TP05.L tracks Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while TIP5.L tracks ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TP05.L и TIP5.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор