Сравнение TP05.L с SGLN.L
TP05.L (iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)) and SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - TP05.L is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, TP05.L returned 4.34%/yr vs 19.30%/yr for SGLN.L. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. TP05.L charges 0.10%/yr vs 0.12%/yr for SGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности TP05.L и SGLN.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TP05.L показывает доходность 2.58%, что значительно выше, чем у SGLN.L с доходностью 1.45%.
TP05.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 6.10%
- 3 года*
- 2.32%
- 5 лет*
- 4.34%
- 10 лет*
- —
SGLN.L
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- -5.80%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 2.74%
- 1 год
- 31.48%
- 3 года*
- 27.01%
- 5 лет*
- 19.30%
- 10 лет*
- 14.12%
Сравнение доходности по годам TP05.L и SGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TP05.L iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) | 2.58% | -1.22% | 5.72% | -1.34% | 8.77% | 6.75% | 1.37% | 1.64% | 6.35% | -25.98% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 1.45% | 53.66% | 28.20% | 7.24% | 11.84% | -2.82% | 19.93% | 14.63% | 4.36% | -4.11% |
Correlation
The correlation between TP05.L and SGLN.L is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2017 г. | 0.29 |
The correlation between TP05.L and SGLN.L shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TP05.L vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск
TP05.L
SGLN.L
Сравнение TP05.L c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TP05.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TP05.L | SGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.27 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.74 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.38 | 4.64 | -1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TP05.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.34 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.89 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.25 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок TP05.L и SGLN.L
Максимальная просадка TP05.L за все время составила -29.91%, что меньше максимальной просадки SGLN.L в -53.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TP05.L и SGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TP05.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.91% | -53.23% | +23.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.93% | -17.98% | +13.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.54% | -20.33% | +11.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.95% | -20.33% | +4.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.97% | -17.98% | +13.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.44% | -24.71% | +10.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 6.77% | -4.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности TP05.L и SGLN.L
Текущая волатильность для iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TP05.L) составляет 3.70%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что TP05.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TP05.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | 4.99% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.64% | 20.20% | -14.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.11% | 23.32% | -16.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.41% | 21.73% | -13.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.30% | 18.80% | -7.50% |
Сравнение комиссий TP05.L и SGLN.L
TP05.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SGLN.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TP05.L и SGLN.L
Дивидендная доходность TP05.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, тогда как SGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TP05.L iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) | 5.86% | 6.05% | 6.10% | 5.27% | 0.34% | 0.36% | 3.26% | 3.36% | 2.92% | 1.05% |
Часто задаваемые вопросы
TP05.L and SGLN.L have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TP05.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TP05.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for SGLN.L.
TP05.L is categorized as Inflation-Protected Bonds, while SGLN.L is Gold. TP05.L tracks Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while SGLN.L tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.10% for TP05.L and 0.12% for SGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для TP05.L и SGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор