Сравнение TP05.L с ITPA.L
TP05.L (iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)) and ITPA.L (iShares $ TIPS UCITS ETF GBP (Acc)) are both Inflation-Protected Bonds funds from iShares - TP05.L tracks the Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD while ITPA.L tracks the BBG US Government Inflation-Linked Bond Index (USD). Both are passively managed. Over the past year, TP05.L returned -0.03% vs 4.66% for ITPA.L. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. TP05.L charges 0.10%/yr vs 0.12%/yr for ITPA.L.
Доходность
Сравнение доходности TP05.L и ITPA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TP05.L торгуется в GBp, в то время как ITPA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ITPA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TP05.L показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у ITPA.L с доходностью 1.26%.
TP05.L
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.49%
- 1 год
- -0.03%
- 3 года*
- -3.94%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- —
ITPA.L
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 4.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TP05.L и ITPA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TP05.L iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) | -0.38% | -6.85% | -2.26% |
ITPA.L iShares $ TIPS UCITS ETF GBP (Acc) | 1.26% | 6.54% | 1.72% |
Correlation
The correlation between TP05.L and ITPA.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TP05.L vs. ITPA.L — Ранг доходности на риск
TP05.L
ITPA.L
Сравнение TP05.L c ITPA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TP05.L) и iShares $ TIPS UCITS ETF GBP (Acc) (ITPA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TP05.L | ITPA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.23 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 2.49 | -2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 7.30 | -7.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TP05.L | ITPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 1.30 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.88 | -0.94 |
Просадки
Сравнение просадок TP05.L и ITPA.L
Максимальная просадка TP05.L за все время составила -23.61%, что больше максимальной просадки ITPA.L в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TP05.L и ITPA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TP05.L | ITPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.61% | -4.08% | -19.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.76% | -1.86% | -5.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.39% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.31% | -0.41% | -21.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.24% | -1.00% | -9.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 0.63% | +3.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности TP05.L и ITPA.L
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TP05.L) имеет более высокую волатильность в 3.02% по сравнению с iShares $ TIPS UCITS ETF GBP (Acc) (ITPA.L) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что TP05.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITPA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TP05.L | ITPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 1.30% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.23% | 2.52% | +2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.68% | 3.58% | +4.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.80% | 4.94% | +3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.99% | 4.94% | +4.05% |
Сравнение комиссий TP05.L и ITPA.L
TP05.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ITPA.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TP05.L и ITPA.L
Дивидендная доходность TP05.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, тогда как ITPA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITPA.L iShares $ TIPS UCITS ETF GBP (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TP05.L iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) | 0.06% | 0.06% | 0.07% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
TP05.L and ITPA.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TP05.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TP05.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for ITPA.L.
TP05.L tracks Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while ITPA.L tracks BBG US Government Inflation-Linked Bond Index (USD). Their fees differ too: 0.10% for TP05.L and 0.12% for ITPA.L.
Подберите оптимальное распределение для TP05.L и ITPA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор