Сравнение TP05.L с IBCI.L
TP05.L (iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)) and IBCI.L (iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF EUR (Acc)) are both Inflation-Protected Bonds funds from iShares - TP05.L tracks the Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD while IBCI.L tracks the BBG Euro Government Inflation-Linked Bond Index (EUR). Both are passively managed. Over the past 5 years, TP05.L returned 3.54%/yr vs 0.31%/yr for IBCI.L. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. TP05.L charges 0.10%/yr vs 0.09%/yr for IBCI.L.
Доходность
Сравнение доходности TP05.L и IBCI.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TP05.L торгуется в GBp, в то время как IBCI.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBCI.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TP05.L показывает доходность 2.09%, что значительно выше, чем у IBCI.L с доходностью -0.01%.
TP05.L
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.41%
- 6 месяцев
- 1.44%
- С начала года
- 2.09%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- —
IBCI.L
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -2.22%
- 6 месяцев
- -0.13%
- С начала года
- -0.01%
- 1 год
- 1.23%
- 3 года*
- 1.51%
- 5 лет*
- 0.31%
- 10 лет*
- 1.54%
Сравнение доходности по годам TP05.L и IBCI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TP05.L iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) | 2.09% | -1.22% | 5.72% | -1.34% | 8.77% | 6.75% | 1.37% | 1.64% | 3.23% | -26.73% |
IBCI.L iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF EUR (Acc) | -0.01% | 6.03% | -4.55% | 3.48% | -4.33% | -0.79% | 8.45% | 1.18% | -1.05% | 10.38% |
Correlation
The correlation between TP05.L and IBCI.L is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2017 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between TP05.L and IBCI.L has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TP05.L vs. IBCI.L — Ранг доходности на риск
TP05.L
IBCI.L
Сравнение TP05.L c IBCI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TP05.L) и iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF EUR (Acc) (IBCI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TP05.L | IBCI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.04 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 0.37 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.85 | 0.80 | +1.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TP05.L и IBCI.L
Максимальная просадка TP05.L за все время составила -30.62%, примерно равная максимальной просадке IBCI.L в -30.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TP05.L и IBCI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TP05.L | IBCI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.62% | -30.47% | -0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.93% | -3.33% | -1.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.54% | -14.28% | +5.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.95% | -14.28% | -1.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.43% | -8.52% | +3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -10.76% | -5.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 1.54% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности TP05.L и IBCI.L
Текущая волатильность для iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TP05.L) составляет 1.21%, в то время как у iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF EUR (Acc) (IBCI.L) волатильность равна 1.41%. Это указывает на то, что TP05.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBCI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TP05.L | IBCI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | 1.41% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.57% | 3.72% | +1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.95% | 4.90% | +2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.39% | 11.49% | -3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.24% | 11.76% | -0.52% |
Сравнение комиссий TP05.L и IBCI.L
TP05.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии IBCI.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TP05.L и IBCI.L
Дивидендная доходность TP05.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, тогда как IBCI.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCI.L iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TP05.L iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) | 5.88% | 6.05% | 6.10% | 5.27% | 0.34% | 0.36% | 3.26% | 3.36% |
Часто задаваемые вопросы
TP05.L and IBCI.L have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBCI.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBCI.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for TP05.L.
TP05.L tracks Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while IBCI.L tracks BBG Euro Government Inflation-Linked Bond Index (EUR). Their fees differ too: 0.10% for TP05.L and 0.09% for IBCI.L.
Подберите оптимальное распределение для TP05.L и IBCI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор