Сравнение IBCI.L с CSP1.L
IBCI.L (iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF EUR (Acc)) and CSP1.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IBCI.L is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the BBG Euro Government Inflation-Linked Bond Index (EUR), while CSP1.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IBCI.L returned 1.54%/yr vs 14.50%/yr for CSP1.L. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. IBCI.L charges 0.09%/yr vs 0.07%/yr for CSP1.L.
Доходность
Сравнение доходности IBCI.L и CSP1.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBCI.L торгуется в GBP, в то время как CSP1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSP1.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBCI.L показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у CSP1.L с доходностью 9.06%. За последние 10 лет акции IBCI.L уступали акциям CSP1.L по среднегодовой доходности: 1.54% против 14.50% соответственно.
IBCI.L
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -2.22%
- 6 месяцев
- -0.13%
- С начала года
- -0.01%
- 1 год
- 1.23%
- 3 года*
- 1.51%
- 5 лет*
- 0.31%
- 10 лет*
- 1.54%
CSP1.L
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -0.90%
- 6 месяцев
- 7.47%
- С начала года
- 9.06%
- 1 год
- 19.63%
- 3 года*
- 18.26%
- 5 лет*
- 13.33%
- 10 лет*
- 14.50%
Сравнение доходности по годам IBCI.L и CSP1.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCI.L iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF EUR (Acc) | -0.01% | 6.03% | -4.55% | 3.48% | -4.33% | -0.79% | 8.45% | 1.18% | -1.05% | 5.00% |
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 9.06% | 9.37% | 27.35% | 19.79% | -9.05% | 31.07% | 13.65% | 26.42% | 0.01% | 10.83% |
Correlation
The correlation between IBCI.L and CSP1.L is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2010 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBCI.L vs. CSP1.L — Ранг доходности на риск
IBCI.L
CSP1.L
Сравнение IBCI.L c CSP1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF EUR (Acc) (IBCI.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBCI.L | CSP1.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.33 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 2.74 | -2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.80 | 9.82 | -9.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBCI.L и CSP1.L
Максимальная просадка IBCI.L за все время составила -30.47%, что больше максимальной просадки CSP1.L в -25.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCI.L и CSP1.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBCI.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.47% | -25.48% | -4.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.33% | -7.12% | +3.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.28% | -20.77% | +6.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.28% | -20.77% | +6.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.53% | -25.48% | +10.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.52% | -1.91% | -6.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.76% | -3.63% | -7.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 1.99% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBCI.L и CSP1.L
Текущая волатильность для iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF EUR (Acc) (IBCI.L) составляет 1.41%, в то время как у iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) волатильность равна 2.91%. Это указывает на то, что IBCI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSP1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBCI.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 2.91% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.72% | 7.79% | -4.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.90% | 11.02% | -6.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.49% | 20.05% | -8.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.76% | 18.33% | -6.57% |
Сравнение комиссий IBCI.L и CSP1.L
IBCI.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии CSP1.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBCI.L и CSP1.L
Ни IBCI.L, ни CSP1.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IBCI.L and CSP1.L have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSP1.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSP1.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.09% for IBCI.L.
IBCI.L is categorized as Inflation-Protected Bonds, while CSP1.L is S&P 500. IBCI.L tracks BBG Euro Government Inflation-Linked Bond Index (EUR), while CSP1.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.09% for IBCI.L and 0.07% for CSP1.L.
Подберите оптимальное распределение для IBCI.L и CSP1.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор