PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TOV с TEXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOV с TEXN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TOV (JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF) and TEXN (iShares Texas Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - TOV tracks the JLens 500 Jewish Advocacy U.S. Index while TEXN tracks the Russell Texas Equity Index. Both are passively managed. Over the past year, TOV returned 21.24% vs 27.36% for TEXN. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TOV charges 0.18%/yr vs 0.20%/yr for TEXN.

Доходность

Сравнение доходности TOV и TEXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF (TOV) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOV показывает доходность 10.61%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 19.12%.

TOV

1 день
-0.64%
1 месяц
-0.02%
6 месяцев
9.00%
С начала года
10.61%
1 год
21.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TEXN

1 день
-0.69%
1 месяц
-2.09%
6 месяцев
13.48%
С начала года
19.12%
1 год
27.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOV и TEXN

2026 (YTD)2025
TOV
JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF		10.61%14.00%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		19.12%8.33%

Correlation

The correlation between TOV and TEXN is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г.

0.60

The correlation between TOV and TEXN has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TOV и TEXN

Секторы
TOV
TEXN

Технологии

39.4%
20.6%

Финансовые услуги

11.1%
3.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
3.3%

Потребительский циклический сектор

9.6%
11.6%

Здравоохранение

8.4%
2.7%

Промышленность

8.0%
16.3%

Потребительский защитный сектор

4.4%
2.1%

Энергетика

3.2%
32.3%

Коммунальные услуги

2.0%
2.7%

Недвижимость

1.6%
3.9%

Сырьевые материалы

1.5%
0.7%

Технологии

TOV
39.4%
TEXN
20.6%

Финансовые услуги

TOV
11.1%
TEXN
3.9%

Коммуникационные услуги

TOV
10.9%
TEXN
3.3%

Потребительский циклический сектор

TOV
9.6%
TEXN
11.6%

Здравоохранение

TOV
8.4%
TEXN
2.7%

Промышленность

TOV
8.0%
TEXN
16.3%

Потребительский защитный сектор

TOV
4.4%
TEXN
2.1%

Энергетика

TOV
3.2%
TEXN
32.3%

Коммунальные услуги

TOV
2.0%
TEXN
2.7%

Недвижимость

TOV
1.6%
TEXN
3.9%

Сырьевые материалы

TOV
1.5%
TEXN
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF

iShares Texas Equity ETF

Часто сравнивают с TOV:
TOV с IBIDTOV с BUFXTOV с SUPPTOV с BDGSTOV с IBICTOV с VTITOV с DMAY
Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с XOEXTEXN с KATTEXN с RFFCTEXN с BTRTEXN с FTAGTEXN с XMAGTEXN с QQQ

Доходность на риск

TOV vs. TEXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOV
Ранг доходности на риск TOV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
TEXN
Ранг доходности на риск TEXN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEXN: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEXN: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEXN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEXN: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEXN: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOV c TEXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF (TOV) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TOVTEXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.89

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
2.68

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

4.24

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.07

12.42

-2.35

TOV vs. TEXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOV на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TEXN равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOV и TEXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TOV и TEXN

Максимальная просадка TOV за все время составила -16.97%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOV и TEXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOVTEXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.97%

-6.48%

-10.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-6.48%

-2.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-5.64%

+4.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-1.48%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.21%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности TOV и TEXN

Текущая волатильность для JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF (TOV) составляет 3.51%, в то время как у iShares Texas Equity ETF (TEXN) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что TOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOVTEXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

3.97%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.30%

10.17%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.86%

14.51%

-1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.73%

14.46%

+3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.73%

14.46%

+3.27%

Сравнение комиссий TOV и TEXN

TOV берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии TEXN в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOV и TEXN

Дивидендная доходность TOV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности TEXN в 1.41%

ПозицияTTM2025
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.41%0.86%
TOV
JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF		0.85%0.76%

Часто задаваемые вопросы

TOV and TEXN have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEXN has higher volatility (3.97%) compared to TOV (3.51%). In terms of maximum drawdown, TOV dropped -16.97% vs TEXN's -6.48%.

On 1-year performance, TEXN leads with 27.36% vs 21.24% for TOV. On fees, TOV is cheaper at 0.18% per year. On volatility, TOV has been the lower-risk option at 3.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TEXN has performed better with a 27.36% return vs 21.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TOV is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for TEXN.

TEXN has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.85% for TOV.

TOV tracks JLens 500 Jewish Advocacy U.S. Index, while TEXN tracks Russell Texas Equity Index. They also come from different issuers: JLens and iShares. Their fees differ too: 0.18% for TOV and 0.20% for TEXN.

TEXN currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOV и TEXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор