PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOV с NRSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOV с NRSH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TOV (JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF) and NRSH (Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - TOV tracks the JLens 500 Jewish Advocacy U.S. Index while NRSH tracks the Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return. Both are passively managed. Over the past year, TOV returned 28.12% vs 58.80% for NRSH. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TOV charges 0.18%/yr vs 0.75%/yr for NRSH.

Доходность

Сравнение доходности TOV и NRSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF (TOV) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOV показывает доходность 11.31%, что значительно ниже, чем у NRSH с доходностью 47.92%.

TOV

1 день
-0.60%
1 месяц
5.33%
С начала года
11.31%
6 месяцев
11.06%
1 год
28.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NRSH

1 день
0.51%
1 месяц
13.93%
С начала года
47.92%
6 месяцев
46.01%
1 год
58.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOV и NRSH

2026 (YTD)2025
TOV
JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF		11.31%17.49%
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		47.92%10.20%

Correlation

The correlation between TOV and NRSH is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2025 г.

0.77

The correlation between TOV and NRSH has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TOV и NRSH

Секторы
TOV
NRSH

Технологии

35.7%
35.5%

Финансовые услуги

11.9%

-

Коммуникационные услуги

11.5%

-

Потребительский циклический сектор

9.8%

-

Здравоохранение

8.7%

-

Промышленность

8.4%
58.7%

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Энергетика

3.6%
2.5%

Коммунальные услуги

2.2%

-

Недвижимость

1.7%
5.8%

Сырьевые материалы

1.6%

-

Технологии

TOV
35.7%
NRSH
35.5%

Финансовые услуги

TOV
11.9%
NRSH

-

Коммуникационные услуги

TOV
11.5%
NRSH

-

Потребительский циклический сектор

TOV
9.8%
NRSH

-

Здравоохранение

TOV
8.7%
NRSH

-

Промышленность

TOV
8.4%
NRSH
58.7%

Потребительский защитный сектор

TOV
4.8%
NRSH

-

Энергетика

TOV
3.6%
NRSH
2.5%

Коммунальные услуги

TOV
2.2%
NRSH

-

Недвижимость

TOV
1.7%
NRSH
5.8%

Сырьевые материалы

TOV
1.6%
NRSH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF

Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF

Часто сравнивают с TOV:
TOV с IBIDTOV с IBICTOV с DMAYTOV с BUFXTOV с BDGSTOV с USPXTOV с CVSE
Часто сравнивают с NRSH:
NRSH с IVWNRSH с AIRRNRSH с ARKQNRSH с BSJONRSH с AZTDNRSH с FLCCNRSH с IAU

Доходность на риск

TOV vs. NRSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOV
Ранг доходности на риск TOV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOV: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
NRSH
Ранг доходности на риск NRSH: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRSH: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRSH: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRSH: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRSH: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRSH: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOV c NRSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF (TOV) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOVNRSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.42

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.11

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.40

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

5.40

-2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.17

16.86

-2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOV vs. NRSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOV на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NRSH равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOV и NRSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOVNRSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.42

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

1.11

+0.22

Просадки

Сравнение просадок TOV и NRSH

Максимальная просадка TOV за все время составила -16.28%, что меньше максимальной просадки NRSH в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOV и NRSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOVNRSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.28%

-24.01%

+7.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-10.94%

+2.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

0.00%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-5.62%

+3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

3.50%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности TOV и NRSH

Текущая волатильность для JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF (TOV) составляет 3.72%, в то время как у Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что TOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOVNRSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

9.21%

-5.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

20.27%

-10.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.23%

24.44%

-12.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.87%

21.54%

-3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

21.54%

-3.67%

Сравнение комиссий TOV и NRSH

TOV берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии NRSH в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOV и NRSH

Дивидендная доходность TOV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что больше доходности NRSH в 0.28%

ПозицияTTM202520242023
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		0.28%0.42%0.90%0.17%
TOV
JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF		0.82%0.76%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TOV and NRSH have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRSH has higher volatility (9.21%) compared to TOV (3.72%). In terms of maximum drawdown, TOV dropped -16.28% vs NRSH's -24.01%.

On 1-year performance, NRSH leads with 58.80% vs 28.12% for TOV. On fees, TOV is cheaper at 0.18% per year. On volatility, TOV has been the lower-risk option at 3.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRSH has performed better with a 58.80% return vs 28.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TOV is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.75% for NRSH.

TOV has the higher dividend yield at 0.82%, compared with 0.28% for NRSH.

TOV tracks JLens 500 Jewish Advocacy U.S. Index, while NRSH tracks Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return. They also come from different issuers: JLens and Aztlan. Their fees differ too: 0.18% for TOV and 0.75% for NRSH.

NRSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOV и NRSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор