PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TOV с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOV с BLCR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TOV (JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF) and BLCR (Blackrock Large Cap Core ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. TOV is passively managed, while BLCR is actively managed. Over the past year, TOV returned 21.24% vs 34.21% for BLCR. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. TOV charges 0.18%/yr vs 0.36%/yr for BLCR.

Доходность

Сравнение доходности TOV и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF (TOV) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOV показывает доходность 10.61%, что значительно ниже, чем у BLCR с доходностью 15.35%.

TOV

1 день
-0.64%
1 месяц
-0.02%
6 месяцев
9.00%
С начала года
10.61%
1 год
21.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BLCR

1 день
-1.53%
1 месяц
-2.52%
6 месяцев
12.15%
С начала года
15.35%
1 год
34.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOV и BLCR

2026 (YTD)2025
TOV
JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF		10.61%14.91%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		15.35%28.13%

Correlation

The correlation between TOV and BLCR is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2025 г.

0.91

The correlation between TOV and BLCR has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TOV и BLCR

Секторы
TOV
BLCR

Технологии

39.4%
34.3%

Финансовые услуги

11.1%
12.5%

Коммуникационные услуги

10.9%
14.6%

Потребительский циклический сектор

9.6%
11.1%

Здравоохранение

8.4%
7.6%

Промышленность

8.0%
13.7%

Потребительский защитный сектор

4.4%

-

Энергетика

3.2%
2.2%

Коммунальные услуги

2.0%
1.6%

Недвижимость

1.6%

-

Сырьевые материалы

1.5%
2.2%

Технологии

TOV
39.4%
BLCR
34.3%

Финансовые услуги

TOV
11.1%
BLCR
12.5%

Коммуникационные услуги

TOV
10.9%
BLCR
14.6%

Потребительский циклический сектор

TOV
9.6%
BLCR
11.1%

Здравоохранение

TOV
8.4%
BLCR
7.6%

Промышленность

TOV
8.0%
BLCR
13.7%

Потребительский защитный сектор

TOV
4.4%
BLCR

-

Энергетика

TOV
3.2%
BLCR
2.2%

Коммунальные услуги

TOV
2.0%
BLCR
1.6%

Недвижимость

TOV
1.6%
BLCR

-

Сырьевые материалы

TOV
1.5%
BLCR
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с TOV:
TOV с IBIDTOV с BUFXTOV с SUPPTOV с BDGSTOV с IBICTOV с VTITOV с DMAY
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с VOOBLCR с SPYBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с FGRTX

Доходность на риск

TOV vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOV
Ранг доходности на риск TOV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOV c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF (TOV) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TOVBLCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
2.06

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
2.79

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

3.35

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.07

14.66

-4.59

TOV vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOV на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLCR равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOV и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TOV и BLCR

Максимальная просадка TOV за все время составила -16.97%, что меньше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOV и BLCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOVBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.97%

-21.29%

+4.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-10.26%

+1.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-3.88%

+2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-2.20%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.34%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности TOV и BLCR

Текущая волатильность для JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF (TOV) составляет 3.51%, в то время как у Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что TOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOVBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

4.88%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.30%

13.41%

-3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.86%

16.65%

-3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.73%

17.63%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.73%

17.63%

+0.10%

Сравнение комиссий TOV и BLCR

TOV берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии BLCR в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOV и BLCR

Дивидендная доходность TOV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности BLCR в 0.29%

ПозицияTTM202520242023
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.29%0.33%0.75%0.13%
TOV
JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF		0.85%0.76%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, TOV and BLCR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BLCR has higher volatility (4.88%) compared to TOV (3.51%). In terms of maximum drawdown, TOV dropped -16.97% vs BLCR's -21.29%.

On 1-year performance, BLCR leads with 34.21% vs 21.24% for TOV. On fees, TOV is cheaper at 0.18% per year. On volatility, TOV has been the lower-risk option at 3.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BLCR has performed better with a 34.21% return vs 21.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TOV is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.36% for BLCR.

TOV has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.29% for BLCR.

They also come from different issuers: JLens and BlackRock. Their fees differ too: 0.18% for TOV and 0.36% for BLCR.

BLCR currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOV и BLCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор