PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TOV с AVIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOV с AVIE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TOV (JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF) and AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. TOV is passively managed, while AVIE is actively managed. Over the past year, TOV returned 21.24% vs 27.37% for AVIE. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. TOV charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for AVIE.

Доходность

Сравнение доходности TOV и AVIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF (TOV) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOV показывает доходность 10.61%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 16.68%.

TOV

1 день
-0.64%
1 месяц
-0.02%
6 месяцев
9.00%
С начала года
10.61%
1 год
21.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVIE

1 день
1.01%
1 месяц
2.61%
6 месяцев
12.54%
С начала года
16.68%
1 год
27.37%
3 года*
13.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOV и AVIE

2026 (YTD)2025
TOV
JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF		10.61%14.91%
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		16.68%6.38%

Correlation

The correlation between TOV and AVIE is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2025 г.

0.35

The correlation between TOV and AVIE shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TOV и AVIE

Секторы
TOV
AVIE

Технологии

39.4%
0.1%

Финансовые услуги

11.1%
15.0%

Коммуникационные услуги

10.9%

-

Потребительский циклический сектор

9.6%
0.0%

Здравоохранение

8.4%
26.3%

Промышленность

8.0%
1.3%

Потребительский защитный сектор

4.4%
17.1%

Энергетика

3.2%
30.0%

Коммунальные услуги

2.0%
0.0%

Недвижимость

1.6%
0.1%

Сырьевые материалы

1.5%
9.8%

Технологии

TOV
39.4%
AVIE
0.1%

Финансовые услуги

TOV
11.1%
AVIE
15.0%

Коммуникационные услуги

TOV
10.9%
AVIE

-

Потребительский циклический сектор

TOV
9.6%
AVIE
0.0%

Здравоохранение

TOV
8.4%
AVIE
26.3%

Промышленность

TOV
8.0%
AVIE
1.3%

Потребительский защитный сектор

TOV
4.4%
AVIE
17.1%

Энергетика

TOV
3.2%
AVIE
30.0%

Коммунальные услуги

TOV
2.0%
AVIE
0.0%

Недвижимость

TOV
1.6%
AVIE
0.1%

Сырьевые материалы

TOV
1.5%
AVIE
9.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Часто сравнивают с TOV:
TOV с IBIDTOV с BUFXTOV с SUPPTOV с BDGSTOV с IBICTOV с VTITOV с DMAY
Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DIPSXAVIE с DBMFAVIE с INFLAVIE с VTVAVIE с BSJOAVIE с TIPAVIE с DFCF

Доходность на риск

TOV vs. AVIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOV
Ранг доходности на риск TOV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOV c AVIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF (TOV) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TOVAVIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
2.71

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
3.96

-1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.48

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

5.53

-3.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.07

17.46

-7.39

TOV vs. AVIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOV на текущий момент составляет 1.66, что ниже коэффициента Шарпа AVIE равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOV и AVIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TOV и AVIE

Максимальная просадка TOV за все время составила -16.97%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOV и AVIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOVAVIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.97%

-12.39%

-4.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-4.97%

-3.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-0.28%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-2.96%

+0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

1.57%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности TOV и AVIE

Текущая волатильность для JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF (TOV) составляет 3.51%, в то время как у Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что TOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOVAVIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

3.73%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.30%

7.59%

+2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.86%

10.14%

+2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.73%

12.90%

+4.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.73%

12.90%

+4.83%

Сравнение комиссий TOV и AVIE

TOV берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии AVIE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOV и AVIE

Дивидендная доходность TOV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности AVIE в 1.42%

ПозицияTTM2025202420232022
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.42%1.75%1.89%3.72%0.39%
TOV
JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF		0.85%0.76%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TOV and AVIE have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVIE has higher volatility (3.73%) compared to TOV (3.51%). In terms of maximum drawdown, TOV dropped -16.97% vs AVIE's -12.39%.

On 1-year performance, AVIE leads with 27.37% vs 21.24% for TOV. On fees, TOV is cheaper at 0.18% per year. On volatility, TOV has been the lower-risk option at 3.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVIE has performed better with a 27.37% return vs 21.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TOV is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for AVIE.

AVIE has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.85% for TOV.

They also come from different issuers: JLens and Avantis. Their fees differ too: 0.18% for TOV and 0.25% for AVIE.

AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOV и AVIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор