PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TOUS с VIDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOUS с VIDI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TOUS (T. Rowe Price International Equity ETF) and VIDI (Vident International Equity Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. TOUS is actively managed, while VIDI is passively managed. Over the past 3 years, TOUS returned 16.50%/yr vs 22.61%/yr for VIDI. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. TOUS charges 0.50%/yr vs 0.59%/yr for VIDI.

Доходность

Сравнение доходности TOUS и VIDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS) и Vident International Equity Fund (VIDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOUS показывает доходность 10.81%, что значительно ниже, чем у VIDI с доходностью 17.04%.

TOUS

1 день
-0.93%
1 месяц
-0.34%
6 месяцев
6.79%
С начала года
10.81%
1 год
21.35%
3 года*
16.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

VIDI

1 день
-0.96%
1 месяц
-3.32%
6 месяцев
11.67%
С начала года
17.04%
1 год
36.53%
3 года*
22.61%
5 лет*
12.24%
10 лет*
10.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOUS и VIDI

2026 (YTD)202520242023
TOUS
T. Rowe Price International Equity ETF		10.81%34.00%3.63%3.45%
VIDI
Vident International Equity Fund		17.04%41.83%6.03%8.40%

Correlation

The correlation between TOUS and VIDI is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2023 г.

0.84

The correlation between TOUS and VIDI has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TOUS и VIDI

Секторы
TOUS
VIDI

Финансовые услуги

23.0%
14.9%

Промышленность

18.6%
17.0%

Технологии

14.0%
15.9%

Здравоохранение

9.4%
6.1%

Потребительский защитный сектор

6.3%
4.3%

Потребительский циклический сектор

5.6%
8.4%

Сырьевые материалы

4.8%
7.1%

Энергетика

4.2%
5.2%

Коммуникационные услуги

4.1%
3.7%

Коммунальные услуги

3.0%
3.0%

Недвижимость

1.4%
0.3%

Финансовые услуги

TOUS
23.0%
VIDI
14.9%

Промышленность

TOUS
18.6%
VIDI
17.0%

Технологии

TOUS
14.0%
VIDI
15.9%

Здравоохранение

TOUS
9.4%
VIDI
6.1%

Потребительский защитный сектор

TOUS
6.3%
VIDI
4.3%

Потребительский циклический сектор

TOUS
5.6%
VIDI
8.4%

Сырьевые материалы

TOUS
4.8%
VIDI
7.1%

Энергетика

TOUS
4.2%
VIDI
5.2%

Коммуникационные услуги

TOUS
4.1%
VIDI
3.7%

Коммунальные услуги

TOUS
3.0%
VIDI
3.0%

Недвижимость

TOUS
1.4%
VIDI
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price International Equity ETF

Vident International Equity Fund

Часто сравнивают с TOUS:
TOUS с VXUSTOUS с GPIQTOUS с TSPATOUS с VOOTOUS с PRWCXTOUS с VYMITOUS с TCAF
Часто сравнивают с VIDI:
VIDI с VYMIVIDI с FIDIVIDI с SCHYVIDI с FNDFVIDI с VWILXVIDI с SCHDVIDI с VXUS

Доходность на риск

TOUS vs. VIDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOUS
Ранг доходности на риск TOUS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOUS: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOUS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOUS: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOUS: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOUS: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VIDI
Ранг доходности на риск VIDI: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIDI: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIDI: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIDI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIDI: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIDI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOUS c VIDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS) и Vident International Equity Fund (VIDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TOUSVIDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
2.30

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
3.04

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.42

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

3.64

-1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.35

12.05

-5.70

TOUS vs. VIDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOUS на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа VIDI равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOUS и VIDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TOUS и VIDI

Максимальная просадка TOUS за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки VIDI в -48.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOUS и VIDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOUSVIDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.29%

-48.39%

+34.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-10.07%

-2.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.29%

-14.54%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-5.48%

+3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.77%

-10.34%

+7.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.04%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности TOUS и VIDI

Текущая волатильность для T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS) составляет 4.00%, в то время как у Vident International Equity Fund (VIDI) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что TOUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOUSVIDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

5.16%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

13.88%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.98%

15.93%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.26%

16.19%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.26%

17.93%

-2.67%

Сравнение комиссий TOUS и VIDI

TOUS берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии VIDI в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOUS и VIDI

Дивидендная доходность TOUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности VIDI в 3.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TOUS
T. Rowe Price International Equity ETF		1.57%1.74%3.01%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIDI
Vident International Equity Fund		3.99%4.26%4.93%4.14%5.85%4.62%2.51%3.35%2.80%2.21%1.92%2.25%

Часто задаваемые вопросы

TOUS and VIDI have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIDI has higher volatility (5.16%) compared to TOUS (4.00%). In terms of maximum drawdown, TOUS dropped -14.29% vs VIDI's -48.39%.

On 3-year performance, VIDI leads with 22.61% vs 16.50% for TOUS. On fees, TOUS is cheaper at 0.50% per year. On volatility, TOUS has been the lower-risk option at 4.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VIDI has performed better with a 22.61% return vs 16.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TOUS is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for VIDI.

VIDI has the higher dividend yield at 3.99%, compared with 1.57% for TOUS.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and Vident. Their fees differ too: 0.50% for TOUS and 0.59% for VIDI.

VIDI currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOUS и VIDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор