PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOU.TO с QQC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOU.TO с QQC.TO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TOU.TO (Tourmaline Oil Corp.) is a stock, while QQC.TO (Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 5 years, TOU.TO returned 23.20%/yr vs 20.34%/yr for QQC.TO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TOU.TO и QQC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Tourmaline Oil Corp. (TOU.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOU.TO показывает доходность 4.29%, что значительно ниже, чем у QQC.TO с доходностью 16.65%.

TOU.TO

1 день
-2.58%
1 месяц
-4.67%
С начала года
4.29%
6 месяцев
-1.19%
1 год
5.03%
3 года*
7.09%
5 лет*
23.20%
10 лет*
10.61%

QQC.TO

1 день
-4.46%
1 месяц
3.65%
С начала года
16.65%
6 месяцев
13.86%
1 год
37.42%
3 года*
27.93%
5 лет*
20.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOU.TO и QQC.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
TOU.TO
Tourmaline Oil Corp.		4.29%-2.98%16.24%-4.35%83.22%44.29%
QQC.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		16.65%15.38%35.74%51.68%-28.05%25.39%

Correlation

The correlation between TOU.TO and QQC.TO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2021 г.

0.05

The correlation between TOU.TO and QQC.TO shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.05 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tourmaline Oil Corp.

Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged

Часто сравнивают с TOU.TO:
TOU.TO с CNQ.TOTOU.TO с ARX.TOTOU.TO с CVE.TOTOU.TO с PEY.TOTOU.TO с BIR.TOTOU.TO с ATD.TOTOU.TO с OVV
Часто сравнивают с QQC.TO:
QQC.TO с VFV.TOQQC.TO с XQQ.TOQQC.TO с QQQQQC.TO с TEC.TOQQC.TO с HXQ.TOQQC.TO с QQC-F.TOQQC.TO с QQQM

Доходность на риск

TOU.TO vs. QQC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOU.TO
Ранг доходности на риск TOU.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOU.TO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOU.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOU.TO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOU.TO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOU.TO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
QQC.TO
Ранг доходности на риск QQC.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQC.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQC.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQC.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQC.TO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQC.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOU.TO c QQC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tourmaline Oil Corp. (TOU.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOU.TOQQC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
2.35

-2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.44
3.01

-2.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.42

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

3.10

-2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.63

9.79

-9.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOU.TO vs. QQC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOU.TO на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа QQC.TO равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOU.TO и QQC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOU.TOQQC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

2.35

-2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.98

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.96

-0.67

Просадки

Сравнение просадок TOU.TO и QQC.TO

Максимальная просадка TOU.TO за все время составила -87.99%, что больше максимальной просадки QQC.TO в -31.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOU.TO и QQC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOU.TOQQC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.99%

-31.81%

-56.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.04%

-12.14%

-2.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.61%

-22.58%

-4.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.50%

-31.81%

-0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.33%

-4.89%

-3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.59%

-8.04%

-23.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.96%

3.83%

+4.13%

Волатильность

Сравнение волатильности TOU.TO и QQC.TO

Tourmaline Oil Corp. (TOU.TO) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что TOU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOU.TOQQC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.60%

6.40%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.31%

12.50%

+6.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.25%

16.01%

+9.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.70%

20.94%

+10.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.59%

20.90%

+14.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOU.TO и QQC.TO

Дивидендная доходность TOU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности QQC.TO в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QQC.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		0.33%0.39%0.45%0.54%0.91%0.56%0.00%0.00%0.00%
TOU.TO
Tourmaline Oil Corp.		4.08%4.79%3.79%10.09%8.64%3.48%2.91%1.58%0.47%

Часто задаваемые вопросы

TOU.TO and QQC.TO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOU.TO и QQC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор