PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TOU.TO с PMIF.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOU.TO с PMIF.TO

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

TOU.TO (Tourmaline Oil Corp.) is a stock, while PMIF.TO (PIMCO Monthly Income Fund (Canada)) is fund fund. Over the past 5 years, TOU.TO returned 20.97%/yr vs 3.04%/yr for PMIF.TO. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности TOU.TO и PMIF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Tourmaline Oil Corp. (TOU.TO) и PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOU.TO показывает доходность 3.06%, что значительно выше, чем у PMIF.TO с доходностью 0.10%.

TOU.TO

1 день
-0.02%
1 месяц
2.95%
6 месяцев
6.43%
С начала года
3.06%
1 год
5.10%
3 года*
1.97%
5 лет*
20.97%
10 лет*
11.13%
Всё время*
10.34%

PMIF.TO

1 день
-0.17%
1 месяц
-0.58%
6 месяцев
-0.18%
С начала года
0.10%
1 год
5.14%
3 года*
5.90%
5 лет*
3.04%
10 лет*
—
Всё время*
3.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOU.TO и PMIF.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TOU.TO
Tourmaline Oil Corp.		3.06%-2.98%16.82%-3.54%88.19%147.05%17.24%-7.69%-24.08%-10.21%
PMIF.TO
PIMCO Monthly Income Fund (Canada)		0.10%9.04%5.20%7.55%-6.32%1.90%3.93%7.09%0.59%0.49%

Correlation

The correlation between TOU.TO and PMIF.TO is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2017 г.

-0.02

Over the past year, the inverse relationship between TOU.TO and PMIF.TO has strengthened: their correlation has moved from -0.02 to -0.29, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tourmaline Oil Corp.

PIMCO Monthly Income Fund (Canada)

Часто сравнивают с TOU.TO:
TOU.TO с CNQ.TOTOU.TO с ARX.TOTOU.TO с CVE.TOTOU.TO с PEY.TOTOU.TO с BIR.TOTOU.TO с ATD.TOTOU.TO с OVV
Часто сравнивают с PMIF.TO:
PMIF.TO с ZAG.TOPMIF.TO с XBB.TOPMIF.TO с CASH.TOPMIF.TO с CBIL.TOPMIF.TO с PFIA.TOPMIF.TO с CAAAPMIF.TO с CCBI.TO

Доходность на риск

TOU.TO vs. PMIF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOU.TO
Ранг доходности на риск TOU.TO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOU.TO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOU.TO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOU.TO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOU.TO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOU.TO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
PMIF.TO
Ранг доходности на риск PMIF.TO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMIF.TO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMIF.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMIF.TO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMIF.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMIF.TO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOU.TO c PMIF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tourmaline Oil Corp. (TOU.TO) и PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TOU.TOPMIF.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
1.41

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.44
2.03

-1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.26

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.35

1.60

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.74

5.71

-4.97

TOU.TO vs. PMIF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOU.TO на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа PMIF.TO равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOU.TO и PMIF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TOU.TO и PMIF.TO

Максимальная просадка TOU.TO за все время составила -87.67%, что больше максимальной просадки PMIF.TO в -18.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOU.TO и PMIF.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOU.TOPMIF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.67%

-18.30%

-69.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.46%

-3.22%

-11.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.27%

-3.98%

-22.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.50%

-10.25%

-22.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.41%

-1.22%

-8.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.09%

-1.86%

-29.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.91%

0.90%

+6.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TOU.TO и PMIF.TO

Tourmaline Oil Corp. (TOU.TO) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF.TO) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что TOU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMIF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOU.TOPMIF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

1.10%

+5.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.65%

3.12%

+16.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.79%

3.67%

+22.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.15%

4.83%

+26.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.49%

5.81%

+29.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOU.TO и PMIF.TO

Дивидендная доходность TOU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что меньше доходности PMIF.TO в 5.55%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PMIF.TO
PIMCO Monthly Income Fund (Canada)		5.55%5.50%6.96%6.06%3.73%3.22%3.58%3.80%3.51%0.59%
TOU.TO
Tourmaline Oil Corp.		4.16%4.79%4.24%10.99%11.56%3.48%2.91%3.02%2.18%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TOU.TO and PMIF.TO have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOU.TO и PMIF.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор