PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOTTX с TADAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOTTX с TADAX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TOTTX (Transamerica Mid Cap Value Opportunities) and TADAX (Transamerica US Growth) are both mutual funds - TOTTX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Transamerica, while TADAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Transamerica. Over the past 5 years, TOTTX returned 5.72%/yr vs 12.65%/yr for TADAX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TOTTX charges 0.74%/yr vs 1.02%/yr for TADAX.

Доходность

Сравнение доходности TOTTX и TADAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Mid Cap Value Opportunities (TOTTX) и Transamerica US Growth (TADAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOTTX показывает доходность 4.29%, что значительно ниже, чем у TADAX с доходностью 8.83%.

TOTTX

1 день
0.87%
1 месяц
0.67%
С начала года
4.29%
6 месяцев
4.67%
1 год
12.85%
3 года*
11.19%
5 лет*
5.72%
10 лет*
—

TADAX

1 день
-0.06%
1 месяц
3.86%
С начала года
8.83%
6 месяцев
6.97%
1 год
27.03%
3 года*
23.39%
5 лет*
12.65%
10 лет*
16.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOTTX и TADAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TOTTX
Transamerica Mid Cap Value Opportunities		4.29%9.93%7.34%10.54%-6.43%26.57%4.24%24.91%-8.33%5.04%
TADAX
Transamerica US Growth		8.83%17.09%28.81%41.45%-31.60%20.65%35.85%39.41%-0.52%17.85%

Correlation

The correlation between TOTTX and TADAX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2017 г.

0.58

Over the past year, the correlation between TOTTX and TADAX has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Mid Cap Value Opportunities

Transamerica US Growth

Часто сравнивают с TOTTX:
TOTTX с HAMVXTOTTX с FASOXTOTTX с IMOAXTOTTX с EMTIXTOTTX с FIUSXTOTTX с FSLSXTOTTX с FSOAX
Часто сравнивают с TADAX:
TADAX с VOOTADAX с IBALXTADAX с VTSAXTADAX с VWUAXTADAX с SPMOTADAX с SPYTADAX с SCHG

Доходность на риск

TOTTX vs. TADAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOTTX
Ранг доходности на риск TOTTX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOTTX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOTTX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOTTX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOTTX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOTTX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
TADAX
Ранг доходности на риск TADAX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TADAX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TADAX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TADAX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TADAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TADAX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOTTX c TADAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Mid Cap Value Opportunities (TOTTX) и Transamerica US Growth (TADAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOTTXTADAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
1.59

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
2.19

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.28

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

1.61

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.03

5.53

-1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOTTX vs. TADAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOTTX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа TADAX равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOTTX и TADAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOTTXTADAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.59

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.55

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.70

-0.36

Просадки

Сравнение просадок TOTTX и TADAX

Максимальная просадка TOTTX за все время составила -44.14%, что больше максимальной просадки TADAX в -39.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOTTX и TADAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOTTXTADAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.14%

-39.29%

-4.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.51%

-16.48%

+6.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.11%

-24.04%

+8.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.66%

-39.29%

+7.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.61%

-1.42%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

-6.40%

-3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

4.80%

-1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности TOTTX и TADAX

Текущая волатильность для Transamerica Mid Cap Value Opportunities (TOTTX) составляет 3.90%, в то время как у Transamerica US Growth (TADAX) волатильность равна 4.32%. Это указывает на то, что TOTTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TADAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOTTXTADAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

4.32%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

12.71%

-3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

16.75%

-3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.54%

23.14%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.89%

21.94%

+0.95%

Сравнение комиссий TOTTX и TADAX

TOTTX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии TADAX в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOTTX и TADAX

Дивидендная доходность TOTTX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.75%, что больше доходности TADAX в 4.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TADAX
Transamerica US Growth		4.22%4.59%16.73%3.66%4.60%13.56%9.73%8.29%12.42%10.92%2.29%2.47%
TOTTX
Transamerica Mid Cap Value Opportunities		16.75%17.47%10.11%4.97%7.02%27.99%0.98%4.00%8.96%7.78%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TOTTX and TADAX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TADAX has higher volatility (4.32%) compared to TOTTX (3.90%). In terms of maximum drawdown, TOTTX dropped -44.14% vs TADAX's -39.29%.

TADAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOTTX и TADAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор