PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOTTX с FCMVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOTTX с FCMVX

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

TOTTX (Transamerica Mid Cap Value Opportunities) and FCMVX (Fidelity Mid Cap Value K6 Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, TOTTX returned 6.18%/yr vs 25.89%/yr for FCMVX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. TOTTX charges 0.74%/yr vs 0.45%/yr for FCMVX.

Доходность

Сравнение доходности TOTTX и FCMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Mid Cap Value Opportunities (TOTTX) и Fidelity Mid Cap Value K6 Fund (FCMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOTTX показывает доходность 4.49%, что значительно ниже, чем у FCMVX с доходностью 24.81%.

TOTTX

1 день
0.96%
1 месяц
0.10%
6 месяцев
4.49%
С начала года
4.49%
1 год
7.81%
3 года*
9.53%
5 лет*
6.18%
10 лет*
—

FCMVX

1 день
-0.32%
1 месяц
4.46%
6 месяцев
24.81%
С начала года
24.81%
1 год
35.83%
3 года*
43.55%
5 лет*
25.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOTTX и FCMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TOTTX
Transamerica Mid Cap Value Opportunities		4.49%9.93%7.34%10.54%-6.43%26.57%4.24%24.91%-8.33%4.87%
FCMVX
Fidelity Mid Cap Value K6 Fund		24.81%12.62%87.16%23.07%-10.26%34.12%0.52%23.65%-18.69%12.67%

Correlation

The correlation between TOTTX and FCMVX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2017 г.

0.90

The correlation between TOTTX and FCMVX shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Mid Cap Value Opportunities

Fidelity Mid Cap Value K6 Fund

Часто сравнивают с TOTTX:
TOTTX с FSOAXTOTTX с HAMVXTOTTX с TLOFXTOTTX с IMOAXTOTTX с FIUSXTOTTX с FSLSXTOTTX с VMVIX
Часто сравнивают с FCMVX:
FCMVX с SPMOFCMVX с TRMCXFCMVX с FSELXFCMVX с FSMDXFCMVX с MDYFCMVX с FDMOFCMVX с ARFFX

Доходность на риск

TOTTX vs. FCMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOTTX
Ранг доходности на риск TOTTX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOTTX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOTTX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOTTX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOTTX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOTTX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
FCMVX
Ранг доходности на риск FCMVX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCMVX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCMVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCMVX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCMVX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCMVX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOTTX c FCMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Mid Cap Value Opportunities (TOTTX) и Fidelity Mid Cap Value K6 Fund (FCMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TOTTXFCMVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
2.23

-1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.96
3.20

-2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.39

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.83

3.64

-2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.36

13.97

-11.61

TOTTX vs. FCMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOTTX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа FCMVX равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOTTX и FCMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TOTTX и FCMVX

Максимальная просадка TOTTX за все время составила -44.14%, примерно равная максимальной просадке FCMVX в -44.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOTTX и FCMVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOTTXFCMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.14%

-44.63%

+0.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.51%

-10.21%

+0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.11%

-38.56%

+23.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.66%

-38.56%

+6.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-0.32%

-2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.99%

-9.27%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

2.65%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности TOTTX и FCMVX

Текущая волатильность для Transamerica Mid Cap Value Opportunities (TOTTX) составляет 4.55%, в то время как у Fidelity Mid Cap Value K6 Fund (FCMVX) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что TOTTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOTTXFCMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

5.62%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

12.69%

-2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

16.72%

-3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.56%

60.62%

-37.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.84%

47.61%

-24.77%

Сравнение комиссий TOTTX и FCMVX

TOTTX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FCMVX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOTTX и FCMVX

Дивидендная доходность TOTTX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.72%, что больше доходности FCMVX в 3.96%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FCMVX
Fidelity Mid Cap Value K6 Fund		3.96%6.68%76.67%1.29%1.68%1.39%2.19%1.68%2.99%0.77%
TOTTX
Transamerica Mid Cap Value Opportunities		16.72%17.47%10.11%4.97%7.02%27.99%0.98%4.00%8.96%7.78%

Часто задаваемые вопросы

TOTTX and FCMVX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCMVX has higher volatility (5.62%) compared to TOTTX (4.55%). In terms of maximum drawdown, TOTTX dropped -44.14% vs FCMVX's -44.63%.

FCMVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOTTX и FCMVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор