PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TORIX с FMGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TORIX с FMGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tortoise MLP & Pipeline Fund (TORIX) и Frontier MFG Core Infrastructure Fund (FMGIX).

TORIX управляется Tortoise. Фонд был запущен 30 мая 2011 г.. FMGIX управляется Frontier Funds. Фонд был запущен 17 янв. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности TORIX и FMGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tortoise MLP & Pipeline Fund (TORIX) и Frontier MFG Core Infrastructure Fund (FMGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TORIX и FMGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TORIX
Tortoise MLP & Pipeline Fund		21.71%4.94%42.91%14.18%22.20%40.84%-29.47%18.33%-15.14%-1.04%
FMGIX
Frontier MFG Core Infrastructure Fund		6.75%22.67%34.26%4.86%-9.46%13.84%-1.36%28.00%-6.62%20.25%

Доходность по периодам

С начала года, TORIX показывает доходность 21.71%, что значительно выше, чем у FMGIX с доходностью 6.75%. За последние 10 лет акции TORIX превзошли акции FMGIX по среднегодовой доходности: 13.14% против 10.03% соответственно.

TORIX

1 день
-0.90%
1 месяц
1.00%
С начала года
21.71%
6 месяцев
21.62%
1 год
18.64%
3 года*
27.56%
5 лет*
24.34%
10 лет*
13.14%

FMGIX

1 день
0.80%
1 месяц
-4.50%
С начала года
6.75%
6 месяцев
8.43%
1 год
19.86%
3 года*
20.79%
5 лет*
13.22%
10 лет*
10.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tortoise MLP & Pipeline Fund

Frontier MFG Core Infrastructure Fund

Часто сравнивают с TORIX:
TORIX с TPYPTORIX с AMLPTORIX с VOOTORIX с GDXTORIX с VOOGTORIX с LNGTORIX с MLPX
Часто сравнивают с FMGIX:
FMGIX с AIFRXFMGIX с CFWAXFMGIX с FNARXFMGIX с NMFIXFMGIX с KYNFMGIX с FSENXFMGIX с APWEX

Сравнение комиссий TORIX и FMGIX

TORIX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии FMGIX в 0.50%.

TORIX
Tortoise MLP & Pipeline Fund
FMGIX
Frontier MFG Core Infrastructure Fund

Доходность на риск

TORIX vs. FMGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TORIX
Ранг доходности на риск TORIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TORIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TORIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TORIX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TORIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TORIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FMGIX
Ранг доходности на риск FMGIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMGIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMGIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMGIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMGIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMGIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TORIX c FMGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise MLP & Pipeline Fund (TORIX) и Frontier MFG Core Infrastructure Fund (FMGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TORIXFMGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.75

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

2.26

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.34

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

2.81

-1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.58

10.65

-7.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TORIX vs. FMGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TORIX на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа FMGIX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TORIX и FMGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TORIXFMGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.75

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.25

0.47

+0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.19

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.24

+0.19

Корреляция

Корреляция между TORIX и FMGIX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TORIX и FMGIX

Дивидендная доходность TORIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности FMGIX в 31.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TORIX
Tortoise MLP & Pipeline Fund		4.17%5.03%4.92%4.36%5.28%4.29%5.63%4.39%4.22%2.92%1.87%5.96%
FMGIX
Frontier MFG Core Infrastructure Fund		31.50%33.65%48.77%4.79%3.98%2.63%2.38%2.63%3.09%3.15%2.83%2.79%

Просадки

Сравнение просадок TORIX и FMGIX

Максимальная просадка TORIX за все время составила -68.58%, что больше максимальной просадки FMGIX в -57.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TORIX и FMGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TORIXFMGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.58%

-57.57%

-11.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.10%

-7.74%

-7.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.75%

-26.61%

+6.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.04%

-57.57%

-5.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

-5.22%

+3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.95%

-5.37%

-9.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.50%

2.04%

+3.46%

Волатильность

Сравнение волатильности TORIX и FMGIX

Tortoise MLP & Pipeline Fund (TORIX) и Frontier MFG Core Infrastructure Fund (FMGIX) имеют волатильность 3.84% и 3.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TORIXFMGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

3.97%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

6.97%

+2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.36%

11.91%

+6.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.59%

28.44%

-8.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.98%

52.56%

-27.58%