Сравнение TORIX с BGLYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tortoise MLP & Pipeline Fund (TORIX) и Brookfield Global Listed Infrastructure Fund (BGLYX).
TORIX управляется Tortoise. Фонд был запущен 30 мая 2011 г.. BGLYX управляется Brookfield Investment Funds. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности TORIX и BGLYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TORIX и BGLYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TORIX Tortoise MLP & Pipeline Fund | 21.71% | 4.94% | 42.91% | 14.18% | 22.20% | 40.84% | -29.47% | 18.33% | -15.14% | -1.04% |
BGLYX Brookfield Global Listed Infrastructure Fund | 9.75% | 13.04% | 9.01% | 3.32% | -5.47% | 16.13% | -3.25% | 25.44% | -8.06% | 10.79% |
Доходность по периодам
С начала года, TORIX показывает доходность 21.71%, что значительно выше, чем у BGLYX с доходностью 9.75%. За последние 10 лет акции TORIX превзошли акции BGLYX по среднегодовой доходности: 13.14% против 7.40% соответственно.
TORIX
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 21.71%
- 6 месяцев
- 21.62%
- 1 год
- 18.64%
- 3 года*
- 27.56%
- 5 лет*
- 24.34%
- 10 лет*
- 13.14%
BGLYX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -3.19%
- С начала года
- 9.75%
- 6 месяцев
- 10.88%
- 1 год
- 18.35%
- 3 года*
- 11.31%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 7.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TORIX и BGLYX
TORIX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии BGLYX в 1.00%.
Доходность на риск
TORIX vs. BGLYX — Ранг доходности на риск
TORIX
BGLYX
Сравнение TORIX c BGLYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise MLP & Pipeline Fund (TORIX) и Brookfield Global Listed Infrastructure Fund (BGLYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TORIX | BGLYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.57 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 2.09 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.30 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 2.60 | -1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.58 | 10.43 | -6.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TORIX | BGLYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.57 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.25 | 0.62 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.47 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.49 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между TORIX и BGLYX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TORIX и BGLYX
Дивидендная доходность TORIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности BGLYX в 28.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TORIX Tortoise MLP & Pipeline Fund | 4.17% | 5.03% | 4.92% | 4.36% | 5.28% | 4.29% | 5.63% | 4.39% | 4.22% | 2.92% | 1.87% | 5.96% |
BGLYX Brookfield Global Listed Infrastructure Fund | 28.23% | 30.30% | 1.89% | 1.88% | 7.34% | 4.53% | 3.71% | 3.94% | 4.31% | 4.03% | 4.09% | 4.03% |
Просадки
Сравнение просадок TORIX и BGLYX
Максимальная просадка TORIX за все время составила -68.58%, что больше максимальной просадки BGLYX в -36.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TORIX и BGLYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TORIX | BGLYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.58% | -36.54% | -32.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.10% | -7.55% | -7.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.75% | -20.94% | +1.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.04% | -36.54% | -26.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.78% | -3.48% | +1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.95% | -7.92% | -7.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.50% | 1.88% | +3.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности TORIX и BGLYX
Текущая волатильность для Tortoise MLP & Pipeline Fund (TORIX) составляет 3.84%, в то время как у Brookfield Global Listed Infrastructure Fund (BGLYX) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что TORIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGLYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TORIX | BGLYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 4.12% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 7.42% | +2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.36% | 12.11% | +6.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.59% | 13.47% | +6.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.98% | 15.62% | +9.36% |