PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOLIX с SCOBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TOLIX с SCOBX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS RREEF Global Infrastructure Fund (TOLIX) и DWS International Growth Fund (SCOBX).

TOLIX управляется DWS. Фонд был запущен 23 июн. 2008 г.. SCOBX управляется DWS. Фонд был запущен 22 июл. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности TOLIX и SCOBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS RREEF Global Infrastructure Fund (TOLIX) и DWS International Growth Fund (SCOBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOLIX и SCOBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TOLIX
DWS RREEF Global Infrastructure Fund		9.00%12.73%11.98%1.93%-9.26%20.37%-1.90%29.21%-11.05%13.61%
SCOBX
DWS International Growth Fund		-7.80%19.45%9.37%15.76%-29.24%8.23%22.49%31.61%-16.88%25.45%

Доходность по периодам

С начала года, TOLIX показывает доходность 9.00%, что значительно выше, чем у SCOBX с доходностью -7.80%. За последние 10 лет акции TOLIX превзошли акции SCOBX по среднегодовой доходности: 7.12% против 6.12% соответственно.

TOLIX

1 день
0.42%
1 месяц
-4.57%
С начала года
9.00%
6 месяцев
8.46%
1 год
14.76%
3 года*
11.49%
5 лет*
7.92%
10 лет*
7.12%

SCOBX

1 день
-0.12%
1 месяц
-12.07%
С начала года
-7.80%
6 месяцев
-6.17%
1 год
5.86%
3 года*
8.26%
5 лет*
1.51%
10 лет*
6.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS RREEF Global Infrastructure Fund

DWS International Growth Fund

Часто сравнивают с TOLIX:
TOLIX с HWMTOLIX с BTALTOLIX с ICFTOLIX с SPYTOLIX с SEMGXTOLIX с AAAAXTOLIX с AAAZX
Часто сравнивают с SCOBX:
SCOBX с SCQGXSCOBX с FXAIXSCOBX с FIVFXSCOBX с BTIIXSCOBX с SCGSXSCOBX с AAAAXSCOBX с KDHAX

Сравнение комиссий TOLIX и SCOBX

TOLIX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии SCOBX в 0.92%.

TOLIX
DWS RREEF Global Infrastructure Fund
SCOBX
DWS International Growth Fund

Доходность на риск

TOLIX vs. SCOBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOLIX
Ранг доходности на риск TOLIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLIX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SCOBX
Ранг доходности на риск SCOBX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCOBX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCOBX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCOBX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCOBX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCOBX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOLIX c SCOBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS RREEF Global Infrastructure Fund (TOLIX) и DWS International Growth Fund (SCOBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOLIXSCOBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.29

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

0.55

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.07

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

0.32

+1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.72

1.21

+6.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOLIX vs. SCOBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOLIX на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа SCOBX равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOLIX и SCOBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOLIXSCOBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.29

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.08

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.35

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.41

+0.03

Корреляция

Корреляция между TOLIX и SCOBX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOLIX и SCOBX

Дивидендная доходность TOLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.04%, что больше доходности SCOBX в 5.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TOLIX
DWS RREEF Global Infrastructure Fund		10.04%10.99%9.47%2.67%8.92%6.06%1.68%2.00%2.57%2.10%1.34%1.86%
SCOBX
DWS International Growth Fund		5.10%4.70%3.37%1.57%3.78%3.70%0.81%1.01%1.29%0.46%0.14%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TOLIX и SCOBX

Максимальная просадка TOLIX за все время составила -42.68%, что меньше максимальной просадки SCOBX в -62.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLIX и SCOBX.

Загрузка...

Показатели просадок

TOLIXSCOBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.68%

-62.65%

+19.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

-12.41%

+3.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.01%

-40.92%

+15.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.19%

-40.92%

+5.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.68%

-12.41%

+7.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-11.57%

+4.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

3.47%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности TOLIX и SCOBX

Текущая волатильность для DWS RREEF Global Infrastructure Fund (TOLIX) составляет 3.72%, в то время как у DWS International Growth Fund (SCOBX) волатильность равна 6.00%. Это указывает на то, что TOLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCOBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TOLIXSCOBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

6.00%

-2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

10.63%

-3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.04%

17.25%

-4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.07%

17.87%

-3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

17.36%

-1.49%