PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOLIX с FMGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TOLIX с FMGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS RREEF Global Infrastructure Fund (TOLIX) и Frontier MFG Core Infrastructure Fund (FMGIX).

TOLIX управляется DWS. Фонд был запущен 23 июн. 2008 г.. FMGIX управляется Frontier Funds. Фонд был запущен 17 янв. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности TOLIX и FMGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS RREEF Global Infrastructure Fund (TOLIX) и Frontier MFG Core Infrastructure Fund (FMGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOLIX и FMGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TOLIX
DWS RREEF Global Infrastructure Fund		9.79%12.73%11.98%1.93%-9.26%20.37%-1.90%29.21%-11.05%13.61%
FMGIX
Frontier MFG Core Infrastructure Fund		7.76%22.67%34.26%4.86%-9.46%13.84%-1.36%28.00%-6.62%20.25%

Доходность по периодам

С начала года, TOLIX показывает доходность 9.79%, что значительно выше, чем у FMGIX с доходностью 7.76%. За последние 10 лет акции TOLIX уступали акциям FMGIX по среднегодовой доходности: 7.20% против 10.13% соответственно.

TOLIX

1 день
0.72%
1 месяц
-3.99%
С начала года
9.79%
6 месяцев
9.50%
1 год
14.80%
3 года*
11.76%
5 лет*
7.97%
10 лет*
7.20%

FMGIX

1 день
0.94%
1 месяц
-3.60%
С начала года
7.76%
6 месяцев
9.46%
1 год
20.98%
3 года*
21.17%
5 лет*
13.36%
10 лет*
10.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS RREEF Global Infrastructure Fund

Frontier MFG Core Infrastructure Fund

Часто сравнивают с TOLIX:
TOLIX с HWMTOLIX с BTALTOLIX с ICFTOLIX с SPYTOLIX с SEMGXTOLIX с AAAAXTOLIX с AAAZX
Часто сравнивают с FMGIX:
FMGIX с AIFRXFMGIX с CFWAXFMGIX с FNARXFMGIX с NMFIXFMGIX с TORIXFMGIX с KYNFMGIX с FSENX

Сравнение комиссий TOLIX и FMGIX

TOLIX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии FMGIX в 0.50%.

TOLIX
DWS RREEF Global Infrastructure Fund
FMGIX
Frontier MFG Core Infrastructure Fund

Доходность на риск

TOLIX vs. FMGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOLIX
Ранг доходности на риск TOLIX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLIX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLIX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FMGIX
Ранг доходности на риск FMGIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMGIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMGIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMGIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMGIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMGIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOLIX c FMGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS RREEF Global Infrastructure Fund (TOLIX) и Frontier MFG Core Infrastructure Fund (FMGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOLIXFMGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.82

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.33

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.35

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

2.82

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.89

10.60

-2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOLIX vs. FMGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOLIX на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа FMGIX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOLIX и FMGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOLIXFMGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.82

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.47

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.19

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.24

+0.21

Корреляция

Корреляция между TOLIX и FMGIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOLIX и FMGIX

Дивидендная доходность TOLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.97%, что меньше доходности FMGIX в 31.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TOLIX
DWS RREEF Global Infrastructure Fund		9.97%10.99%9.47%2.67%8.92%6.06%1.68%2.00%2.57%2.10%1.34%1.86%
FMGIX
Frontier MFG Core Infrastructure Fund		31.20%33.65%48.77%4.79%3.98%2.63%2.38%2.63%3.09%3.15%2.83%2.79%

Просадки

Сравнение просадок TOLIX и FMGIX

Максимальная просадка TOLIX за все время составила -42.68%, что меньше максимальной просадки FMGIX в -57.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLIX и FMGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TOLIXFMGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.68%

-57.57%

+14.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

-7.74%

-1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.01%

-26.61%

+1.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.19%

-57.57%

+22.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.99%

-4.32%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-5.37%

-1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.06%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TOLIX и FMGIX

Текущая волатильность для DWS RREEF Global Infrastructure Fund (TOLIX) составляет 3.82%, в то время как у Frontier MFG Core Infrastructure Fund (FMGIX) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что TOLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TOLIXFMGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

4.10%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.59%

7.02%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.03%

11.92%

+1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.07%

28.44%

-14.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

52.56%

-36.69%