Сравнение TOCT с CPSP
TOCT (Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2027) and CPSP (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April) are both exchange-traded funds - TOCT is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while CPSP is a S&P 500 fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TOCT charges 0.79%/yr vs 0.69%/yr for CPSP.
Доходность
Сравнение доходности TOCT и CPSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOCT показывает доходность 2.30%, что значительно ниже, чем у CPSP с доходностью 3.53%.
TOCT
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 2.15%
- С начала года
- 2.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPSP
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 3.31%
- С начала года
- 3.53%
- 1 год
- 6.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOCT и CPSP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TOCT Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2027 | 2.30% | 0.34% |
CPSP Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April | 3.53% | 1.25% |
Correlation
The correlation between TOCT and CPSP is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOCT vs. CPSP — Ранг доходности на риск
TOCT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CPSP
Сравнение TOCT c CPSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2027 (TOCT) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April (CPSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TOCT | CPSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.16 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 17.07 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 73.88 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TOCT и CPSP
Максимальная просадка TOCT за все время составила -2.02%, что больше максимальной просадки CPSP в -1.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOCT и CPSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOCT | CPSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.02% | -1.73% | -0.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.38% | -0.09% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TOCT и CPSP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOCT | CPSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.97% | 1.36% | +1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.97% | 2.33% | +0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.97% | 2.33% | +0.64% |
Сравнение комиссий TOCT и CPSP
TOCT берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CPSP в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOCT и CPSP
Ни TOCT, ни CPSP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TOCT and CPSP have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CPSP is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CPSP is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for TOCT.
TOCT and CPSP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
TOCT is categorized as Defined Outcome, while CPSP is S&P 500. They also come from different issuers: Innovator and Calamos. Their fees differ too: 0.79% for TOCT and 0.69% for CPSP.
Подберите оптимальное распределение для TOCT и CPSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор