PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TNZ.TO с ARTGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TNZ.TO с ARTGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TNZ.TO (Tenaz Energy Corp.) is a stock, while ARTGX (Artisan Global Value Fund) is Global Equities fund managed by Artisan. Over the past 5 years, TNZ.TO returned 92.39%/yr vs 14.34%/yr for ARTGX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TNZ.TO и ARTGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Tenaz Energy Corp. (TNZ.TO) и Artisan Global Value Fund (ARTGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TNZ.TO торгуется в CAD, в то время как ARTGX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ARTGX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TNZ.TO показывает доходность 98.91%, что значительно выше, чем у ARTGX с доходностью 8.64%.

TNZ.TO

1 день
0.11%
1 месяц
-18.64%
С начала года
98.91%
6 месяцев
129.27%
1 год
190.89%
3 года*
186.56%
5 лет*
92.39%
10 лет*
—

ARTGX

1 день
-0.28%
1 месяц
2.81%
С начала года
8.64%
6 месяцев
10.74%
1 год
26.58%
3 года*
22.56%
5 лет*
14.34%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TNZ.TO и ARTGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TNZ.TO
Tenaz Energy Corp.		98.91%88.88%257.00%82.79%-33.44%139.26%-60.87%-14.81%-31.36%
ARTGX
Artisan Global Value Fund		8.64%27.88%20.16%23.78%-7.40%14.55%4.68%17.70%-8.59%

Correlation

The correlation between TNZ.TO and ARTGX is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2018 г.

0.13

The correlation between TNZ.TO and ARTGX shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tenaz Energy Corp.

Artisan Global Value Fund

Часто сравнивают с TNZ.TO:
TNZ.TO с NSE.VTNZ.TO с VLE.TOTNZ.TO с ATD.TOTNZ.TO с CDR.TOTNZ.TO с GMIN.TOTNZ.TO с JOY.TOTNZ.TO с CNQ.TO
Часто сравнивают с ARTGX:
ARTGX с AQGIXARTGX с CNLARTGX с SPYARTGX с SCHFARTGX с ARTLXARTGX с PRBLXARTGX с ARTUX

Доходность на риск

TNZ.TO vs. ARTGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TNZ.TO
Ранг доходности на риск TNZ.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNZ.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNZ.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNZ.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNZ.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNZ.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
ARTGX
Ранг доходности на риск ARTGX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTGX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTGX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTGX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTGX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TNZ.TO c ARTGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tenaz Energy Corp. (TNZ.TO) и Artisan Global Value Fund (ARTGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TNZ.TOARTGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.38
2.39

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.46
3.39

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.45

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.93

3.06

+3.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.13

11.96

+10.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TNZ.TO vs. ARTGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TNZ.TO на текущий момент составляет 3.38, что выше коэффициента Шарпа ARTGX равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNZ.TO и ARTGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TNZ.TOARTGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.38

2.39

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.44

1.19

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.00

-0.55

Просадки

Сравнение просадок TNZ.TO и ARTGX

Максимальная просадка TNZ.TO за все время составила -83.82%, что больше максимальной просадки ARTGX в -34.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNZ.TO и ARTGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TNZ.TOARTGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.82%

-34.03%

-49.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.71%

-8.81%

-18.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.75%

-11.16%

-22.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.16%

-20.43%

-42.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.31%

-0.48%

-21.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.34%

-3.33%

-42.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.66%

2.24%

+6.42%

Волатильность

Сравнение волатильности TNZ.TO и ARTGX

Tenaz Energy Corp. (TNZ.TO) имеет более высокую волатильность в 14.85% по сравнению с Artisan Global Value Fund (ARTGX) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что TNZ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARTGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TNZ.TOARTGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.85%

3.73%

+11.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.31%

8.99%

+30.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.95%

11.27%

+45.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.66%

12.14%

+52.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.58%

15.10%

+57.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNZ.TO и ARTGX

TNZ.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTGX
Artisan Global Value Fund		4.27%4.58%5.38%2.87%3.68%9.38%0.05%1.29%6.35%2.01%2.66%5.95%
TNZ.TO
Tenaz Energy Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TNZ.TO and ARTGX have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TNZ.TO и ARTGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор