PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TNZ.TO с ARTGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TNZ.TO с ARTGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tenaz Energy Corp. (TNZ.TO) и Artisan Global Value Fund (ARTGX).

ARTGX управляется Artisan. Фонд был запущен 9 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности TNZ.TO и ARTGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Tenaz Energy Corp. (TNZ.TO) и Artisan Global Value Fund (ARTGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TNZ.TO и ARTGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TNZ.TO
Tenaz Energy Corp.		122.60%88.88%257.00%82.79%-33.44%139.26%-60.87%-14.81%-31.36%
ARTGX
Artisan Global Value Fund		-1.72%27.88%20.16%23.78%-7.40%14.55%4.68%17.70%-8.59%
Разные валюты инструментов

TNZ.TO торгуется в CAD, в то время как ARTGX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ARTGX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TNZ.TO показывает доходность 122.60%, что значительно выше, чем у ARTGX с доходностью -1.72%.

TNZ.TO

1 день
-8.63%
1 месяц
23.13%
С начала года
122.60%
6 месяцев
193.19%
1 год
350.31%
3 года*
203.99%
5 лет*
94.86%
10 лет*
—

ARTGX

1 день
1.85%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
3.60%
1 год
15.85%
3 года*
19.48%
5 лет*
12.75%
10 лет*
11.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tenaz Energy Corp.

Artisan Global Value Fund

Часто сравнивают с TNZ.TO:
TNZ.TO с NSE.VTNZ.TO с VLE.TOTNZ.TO с CDR.TOTNZ.TO с ATD.TOTNZ.TO с GMIN.TOTNZ.TO с JOY.TOTNZ.TO с TOU.TO
Часто сравнивают с ARTGX:
ARTGX с SPYARTGX с CNLARTGX с AQGIXARTGX с SCHFARTGX с PRBLXARTGX с ARTUXARTGX с AVALX

Доходность на риск

TNZ.TO vs. ARTGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TNZ.TO
Ранг доходности на риск TNZ.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNZ.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNZ.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNZ.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNZ.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNZ.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
ARTGX
Ранг доходности на риск ARTGX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTGX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTGX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTGX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTGX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTGX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TNZ.TO c ARTGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tenaz Energy Corp. (TNZ.TO) и Artisan Global Value Fund (ARTGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TNZ.TOARTGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.86

1.15

+4.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.46

1.57

+4.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.79

1.23

+0.56

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

21.80

1.52

+20.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

52.31

5.20

+47.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TNZ.TO vs. ARTGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TNZ.TO на текущий момент составляет 5.86, что выше коэффициента Шарпа ARTGX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNZ.TO и ARTGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TNZ.TOARTGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.86

1.15

+4.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.46

1.07

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.97

-0.49

Корреляция

Корреляция между TNZ.TO и ARTGX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNZ.TO и ARTGX

TNZ.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TNZ.TO
Tenaz Energy Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARTGX
Artisan Global Value Fund		4.73%4.58%5.38%2.87%3.68%9.38%0.05%1.29%6.35%2.01%2.66%5.95%

Просадки

Сравнение просадок TNZ.TO и ARTGX

Максимальная просадка TNZ.TO за все время составила -83.82%, что больше максимальной просадки ARTGX в -34.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNZ.TO и ARTGX.

Загрузка...

Показатели просадок

TNZ.TOARTGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.82%

-49.92%

-33.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.37%

-10.18%

-6.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.16%

-26.74%

-36.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.06%

-7.92%

-5.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.08%

-6.60%

-39.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.82%

2.50%

+4.32%

Волатильность

Сравнение волатильности TNZ.TO и ARTGX

Tenaz Energy Corp. (TNZ.TO) имеет более высокую волатильность в 18.81% по сравнению с Artisan Global Value Fund (ARTGX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что TNZ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARTGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TNZ.TOARTGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.81%

4.78%

+14.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.61%

8.48%

+36.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.26%

13.43%

+46.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.39%

12.02%

+53.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.96%

15.07%

+57.89%