Сравнение TNXAX с TNVDX
TNXAX (1290 Loomis Sayles Multi-Asset Income Fund Class A) and TNVDX (1290 DoubleLine Dynamic Allocation Fund) are both Diversified Portfolio funds from 1290 Funds. Over the past 5 years, TNXAX returned 5.38%/yr vs 5.63%/yr for TNVDX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. TNXAX charges 1.14%/yr vs 1.27%/yr for TNVDX.
Доходность
Сравнение доходности TNXAX и TNVDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TNXAX показывает доходность 5.11%, а TNVDX немного выше – 5.22%.
TNXAX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 1.62%
- С начала года
- 5.11%
- 6 месяцев
- 5.93%
- 1 год
- 13.35%
- 3 года*
- 9.87%
- 5 лет*
- 5.38%
- 10 лет*
- —
TNVDX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 5.22%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- 13.61%
- 3 года*
- 10.13%
- 5 лет*
- 5.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TNXAX и TNVDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNXAX 1290 Loomis Sayles Multi-Asset Income Fund Class A | 5.11% | 10.19% | 8.37% | 9.11% | -8.74% | 10.02% | 13.24% | 18.22% | -4.28% | 8.13% |
TNVDX 1290 DoubleLine Dynamic Allocation Fund | 5.22% | 10.45% | 8.62% | 9.34% | -8.50% | 10.36% | 13.50% | 18.37% | -3.93% | 8.11% |
Correlation
The correlation between TNXAX and TNVDX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.98 |
The correlation between TNXAX and TNVDX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TNXAX vs. TNVDX — Ранг доходности на риск
TNXAX
TNVDX
Сравнение TNXAX c TNVDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1290 Loomis Sayles Multi-Asset Income Fund Class A (TNXAX) и 1290 DoubleLine Dynamic Allocation Fund (TNVDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TNXAX | TNVDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.53 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 2.56 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.41 | 9.73 | -0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TNXAX | TNVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | 2.54 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.79 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.84 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок TNXAX и TNVDX
Максимальная просадка TNXAX за все время составила -20.07%, примерно равная максимальной просадке TNVDX в -20.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNXAX и TNVDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TNXAX | TNVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.07% | -20.14% | +0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.58% | -5.48% | -0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.89% | -6.21% | -3.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.80% | -17.69% | -0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -0.28% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | -2.64% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 1.44% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности TNXAX и TNVDX
1290 Loomis Sayles Multi-Asset Income Fund Class A (TNXAX) и 1290 DoubleLine Dynamic Allocation Fund (TNVDX) имеют волатильность 1.80% и 1.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TNXAX | TNVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.80% | 1.85% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.70% | 4.70% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.52% | 5.52% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.86% | 7.15% | +0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.00% | 8.70% | +0.30% |
Сравнение комиссий TNXAX и TNVDX
TNXAX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии TNVDX в 1.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNXAX и TNVDX
Дивидендная доходность TNXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.87%, что меньше доходности TNVDX в 8.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNVDX 1290 DoubleLine Dynamic Allocation Fund | 8.11% | 7.69% | 9.73% | 5.52% | 4.67% | 10.18% | 8.15% | 5.58% | 5.02% | 6.06% |
TNXAX 1290 Loomis Sayles Multi-Asset Income Fund Class A | 7.87% | 7.45% | 9.48% | 5.31% | 4.42% | 9.95% | 7.91% | 5.34% | 4.75% | 6.06% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, TNXAX and TNVDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TNVDX has higher volatility (1.85%) compared to TNXAX (1.80%). In terms of maximum drawdown, TNXAX dropped -20.07% vs TNVDX's -20.14%.
TNVDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TNXAX и TNVDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор