PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TNHIX с TNBIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TNHIX с TNBIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TNHIX (1290 High Yield Bond Fund) and TNBIX (1290 SmartBeta Equity Fund) are both mutual funds - TNHIX is a High Yield Bonds fund managed by 1290 Funds, while TNBIX is a Global Equities fund managed by 1290 Funds. Over the past 10 years, TNHIX returned 4.90%/yr vs 10.51%/yr for TNBIX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. TNHIX charges 1.18%/yr vs 0.85%/yr for TNBIX.

Доходность

Сравнение доходности TNHIX и TNBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 1290 High Yield Bond Fund (TNHIX) и 1290 SmartBeta Equity Fund (TNBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TNHIX показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у TNBIX с доходностью 3.07%. За последние 10 лет акции TNHIX уступали акциям TNBIX по среднегодовой доходности: 4.90% против 10.51% соответственно.

TNHIX

1 день
-0.12%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.03%
6 месяцев
1.39%
1 год
5.87%
3 года*
8.13%
5 лет*
3.89%
10 лет*
4.90%

TNBIX

1 день
-0.62%
1 месяц
0.14%
С начала года
3.07%
6 месяцев
3.65%
1 год
10.59%
3 года*
14.46%
5 лет*
8.70%
10 лет*
10.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TNHIX и TNBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TNHIX
1290 High Yield Bond Fund		1.03%8.03%8.13%11.51%-9.91%4.08%7.06%12.74%-2.00%5.50%
TNBIX
1290 SmartBeta Equity Fund		3.07%13.93%16.70%16.79%-14.43%22.84%11.09%26.66%-5.66%19.93%

Correlation

The correlation between TNHIX and TNBIX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2014 г.

0.45

The correlation between TNHIX and TNBIX shifts across timeframes, from 0.45 (all time) to 0.58 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

1290 High Yield Bond Fund

1290 SmartBeta Equity Fund

Часто сравнивают с TNHIX:
TNHIX с SCHJTNHIX с MTCIXTNHIX с TNXAXTNHIX с TNUIXTNHIX с TNXIXTNHIX с TNMIXTNHIX с TNVDX
Часто сравнивают с TNBIX:
TNBIX с GSLCTNBIX с TNVDXTNBIX с TNXAXTNBIX с TNMIXTNBIX с TNUIXTNBIX с TNXIXTNBIX с NALFX

Доходность на риск

TNHIX vs. TNBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TNHIX
Ранг доходности на риск TNHIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNHIX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNHIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNHIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNHIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNHIX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
TNBIX
Ранг доходности на риск TNBIX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNBIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNBIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNBIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNBIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNBIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TNHIX c TNBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1290 High Yield Bond Fund (TNHIX) и 1290 SmartBeta Equity Fund (TNBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TNHIXTNBIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
1.21

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
1.77

+1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.22

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

1.39

+1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.68

6.15

+7.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TNHIX vs. TNBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TNHIX на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа TNBIX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNHIX и TNBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TNHIXTNBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

1.21

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.66

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.07

0.71

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.64

+0.06

Просадки

Сравнение просадок TNHIX и TNBIX

Максимальная просадка TNHIX за все время составила -18.62%, что меньше максимальной просадки TNBIX в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNHIX и TNBIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TNHIXTNBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.62%

-30.11%

+11.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.11%

-7.76%

+5.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.65%

-12.07%

+8.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.52%

-23.13%

+9.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.00%

-30.11%

+13.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-1.28%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-3.97%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

1.75%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности TNHIX и TNBIX

Текущая волатильность для 1290 High Yield Bond Fund (TNHIX) составляет 0.82%, в то время как у 1290 SmartBeta Equity Fund (TNBIX) волатильность равна 2.03%. Это указывает на то, что TNHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TNHIXTNBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.82%

2.03%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.24%

6.86%

-4.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82%

8.92%

-6.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.23%

13.23%

-9.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.58%

14.78%

-10.20%

Сравнение комиссий TNHIX и TNBIX

TNHIX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии TNBIX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNHIX и TNBIX

Дивидендная доходность TNHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что больше доходности TNBIX в 4.65%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
TNBIX
1290 SmartBeta Equity Fund		4.65%4.80%4.47%1.44%1.08%7.47%1.31%2.27%5.45%1.59%1.32%
TNHIX
1290 High Yield Bond Fund		6.36%6.29%6.37%5.43%5.44%4.76%5.16%5.51%5.84%3.62%0.01%

Часто задаваемые вопросы

TNHIX and TNBIX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TNBIX has higher volatility (2.03%) compared to TNHIX (0.82%). In terms of maximum drawdown, TNHIX dropped -18.62% vs TNBIX's -30.11%.

TNHIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TNHIX и TNBIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор