Сравнение TNOW.L с ^NDX
TNOW.L (Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (USD)) is Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TNOW.L и ^NDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TNOW.L показывает доходность 24.24%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью 14.68%.
TNOW.L
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- 11.40%
- С начала года
- 24.24%
- 6 месяцев
- 23.00%
- 1 год
- 49.66%
- 3 года*
- 32.35%
- 5 лет*
- 21.03%
- 10 лет*
- 24.02%
^NDX
- 1 день
- -4.77%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 14.68%
- 6 месяцев
- 12.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TNOW.L и ^NDX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TNOW.L Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (USD) | 24.24% | 21.05% |
^NDX NASDAQ 100 Index | 14.68% | 16.03% |
Correlation
The correlation between TNOW.L and ^NDX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TNOW.L vs. ^NDX — Ранг доходности на риск
TNOW.L
^NDX
Сравнение TNOW.L c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (USD) (TNOW.L) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TNOW.L | ^NDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.84 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TNOW.L | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 1.99 | -0.95 |
Просадки
Сравнение просадок TNOW.L и ^NDX
Максимальная просадка TNOW.L за все время составила -36.17%, что больше максимальной просадки ^NDX в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNOW.L и ^NDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TNOW.L | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.17% | -12.12% | -24.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.03% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.15% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.17% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.56% | -5.55% | +2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.62% | -2.12% | -3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.74% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TNOW.L и ^NDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TNOW.L | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.76% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.58% | 16.84% | +3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.57% | 16.84% | +6.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.75% | 16.84% | +4.91% |
Часто задаваемые вопросы
TNOW.L and ^NDX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TNOW.L и ^NDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор