PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMUS с SGLN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMUS с SGLN.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TMUS (T-Mobile US, Inc.) is a stock, while SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Over the past 10 years, TMUS returned 16.66%/yr vs 12.43%/yr for SGLN.L. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TMUS и SGLN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Mobile US, Inc. (TMUS) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TMUS торгуется в USD, в то время как SGLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TMUS показывает доходность -5.91%, что значительно ниже, чем у SGLN.L с доходностью -2.28%. За последние 10 лет акции TMUS превзошли акции SGLN.L по среднегодовой доходности: 16.66% против 12.43% соответственно.

TMUS

1 день
1.77%
1 месяц
2.65%
С начала года
-5.91%
6 месяцев
-2.11%
1 год
-15.50%
3 года*
15.04%
5 лет*
6.35%
10 лет*
16.66%

SGLN.L

1 день
2.73%
1 месяц
-7.26%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
-1.68%
1 год
23.26%
3 года*
29.22%
5 лет*
17.40%
10 лет*
12.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMUS и SGLN.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMUS
T-Mobile US, Inc.		-5.91%-6.58%39.70%15.02%20.71%-13.99%71.96%23.28%0.16%10.43%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		-2.28%65.25%26.06%12.89%-0.12%-3.71%23.60%19.23%-1.55%11.36%

Correlation

The correlation between TMUS and SGLN.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2011 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Mobile US, Inc.

iShares Physical Gold ETC

Часто сравнивают с TMUS:
TMUS с VZTMUS с TTMUS с DTE.DETMUS с DTEGYTMUS с SPOTTMUS с MC.PATMUS с GOOGL
Часто сравнивают с SGLN.L:
SGLN.L с IGLN.LSGLN.L с GLDSGLN.L с IAUSGLN.L с SGLS.LSGLN.L с GLDW.LSGLN.L с GBSP.LSGLN.L с PHGP.L

Доходность на риск

TMUS vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMUS
Ранг доходности на риск TMUS: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMUS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMUS: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMUS: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMUS: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMUS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SGLN.L
Ранг доходности на риск SGLN.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLN.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLN.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLN.L: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLN.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLN.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMUS c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Mobile US, Inc. (TMUS) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMUSSGLN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
0.96

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.79
1.35

-2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.19

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

1.04

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.88

3.17

-4.06

TMUS vs. SGLN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMUS на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа SGLN.L равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMUS и SGLN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMUS и SGLN.L

Максимальная просадка TMUS за все время составила -86.29%, что больше максимальной просадки SGLN.L в -56.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMUS и SGLN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMUSSGLN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.29%

-56.74%

-29.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.37%

-22.81%

-7.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.65%

-22.81%

-10.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.65%

-22.81%

-10.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.65%

-22.81%

-10.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.12%

-20.70%

-8.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.96%

-33.01%

+7.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.87%

7.51%

+10.36%

Волатильность

Сравнение волатильности TMUS и SGLN.L

T-Mobile US, Inc. (TMUS) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) с волатильностью 7.17%. Это указывает на то, что TMUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMUSSGLN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

7.17%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.08%

21.74%

-2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.99%

24.90%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.90%

22.72%

+1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.08%

18.82%

+7.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMUS и SGLN.L

Дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, тогда как SGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		0.00%0.00%0.00%0.00%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		2.08%1.80%1.28%0.41%

Часто задаваемые вопросы

TMUS and SGLN.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMUS и SGLN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор