Сравнение TMSF с ABI
TMSF (T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF) and ABI (VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF) are both Multisector Bonds funds. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. TMSF charges 0.37%/yr vs 0.65%/yr for ABI.
Доходность
Сравнение доходности TMSF и ABI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMSF показывает доходность 2.31%, что значительно ниже, чем у ABI с доходностью 3.20%.
TMSF
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.84%
- С начала года
- 2.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ABI
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 2.73%
- С начала года
- 3.20%
- 1 год
- 5.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMSF и ABI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF | 2.31% | 1.29% |
ABI VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF | 3.20% | 0.47% |
Correlation
The correlation between TMSF and ABI is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMSF vs. ABI — Ранг доходности на риск
TMSF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ABI
Сравнение TMSF c ABI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF (TMSF) и VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF (ABI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMSF | ABI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.01 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.57 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.88 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMSF и ABI
Максимальная просадка TMSF за все время составила -2.28%, что больше максимальной просадки ABI в -0.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMSF и ABI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMSF | ABI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.28% | -0.95% | -1.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -0.04% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.35% | -0.17% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMSF и ABI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMSF | ABI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.87% | 1.28% | +1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.87% | 1.26% | +1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.87% | 1.26% | +1.61% |
Сравнение комиссий TMSF и ABI
TMSF берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии ABI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMSF и ABI
Дивидендная доходность TMSF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности ABI в 6.20%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ABI VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF | 6.20% | 3.01% |
TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF | 3.28% | 0.75% |
Часто задаваемые вопросы
TMSF and ABI have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TMSF is cheaper at 0.37% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMSF is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.65% for ABI.
ABI has the higher dividend yield at 6.20%, compared with 3.28% for TMSF.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and VictoryShares. Their fees differ too: 0.37% for TMSF and 0.65% for ABI.
Подберите оптимальное распределение для TMSF и ABI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор