Сравнение TMLPX с GLEIX
TMLPX (Transamerica Energy Infrastructure) and GLEIX (Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund) are both Infrastructure Equities funds. Over the past 5 years, TMLPX returned 16.31%/yr vs 24.95%/yr for GLEIX. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. TMLPX charges 1.26%/yr vs 1.23%/yr for GLEIX.
Доходность
Сравнение доходности TMLPX и GLEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TMLPX показывает доходность 24.57%, а GLEIX немного выше – 25.13%.
TMLPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.40%
- 6 месяцев
- 14.72%
- С начала года
- 24.57%
- 1 год
- 26.39%
- 3 года*
- 22.95%
- 5 лет*
- 16.31%
- 10 лет*
- 9.19%
- Всё время*
- 5.20%
GLEIX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 2.43%
- 6 месяцев
- 14.96%
- С начала года
- 25.13%
- 1 год
- 28.18%
- 3 года*
- 30.32%
- 5 лет*
- 24.95%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.17%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам TMLPX и GLEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMLPX Transamerica Energy Infrastructure | 24.57% | 3.87% | 38.51% | 5.07% | 9.12% | 23.54% | -11.25% | 15.66% | -15.29% | 2.67% |
GLEIX Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund | 25.13% | 5.30% | 58.18% | 15.08% | 18.96% | 38.31% | -17.46% | 16.95% | -15.17% | 6.98% |
Correlation
The correlation between TMLPX and GLEIX is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.98 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2017 г. | 0.96 |
The correlation between TMLPX and GLEIX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMLPX vs. GLEIX — Ранг доходности на риск
TMLPX
GLEIX
Сравнение TMLPX c GLEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Energy Infrastructure (TMLPX) и Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund (GLEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMLPX | GLEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.31 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | 3.72 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.97 | 8.50 | +0.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMLPX и GLEIX
Максимальная просадка TMLPX за все время составила -67.18%, что больше максимальной просадки GLEIX в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMLPX и GLEIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMLPX | GLEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.18% | -59.27% | -7.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.12% | -7.29% | +0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.60% | -17.07% | +0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.60% | -21.89% | +5.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.79% | -3.96% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.32% | -8.44% | -13.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 3.19% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMLPX и GLEIX
Transamerica Energy Infrastructure (TMLPX) и Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund (GLEIX) имеют волатильность 5.44% и 5.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMLPX | GLEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 5.44% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.64% | 11.89% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.37% | 14.99% | -0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.25% | 20.49% | -3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.78% | 25.33% | -3.55% |
Сравнение комиссий TMLPX и GLEIX
TMLPX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии GLEIX в 1.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMLPX и GLEIX
Дивидендная доходность TMLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности GLEIX в 8.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLEIX Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund | 8.26% | 10.00% | 25.43% | 10.22% | 4.70% | 8.41% | 4.17% | 4.83% | 3.54% | 0.68% | 0.00% | 0.00% |
TMLPX Transamerica Energy Infrastructure | 3.83% | 4.33% | 3.71% | 7.34% | 4.83% | 4.33% | 6.09% | 5.65% | 6.10% | 5.51% | 3.95% | 5.58% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, TMLPX and GLEIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GLEIX has higher volatility (5.44%) compared to TMLPX (5.44%). In terms of maximum drawdown, TMLPX dropped -67.18% vs GLEIX's -59.27%.
GLEIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMLPX и GLEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор